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Tim Bollerslev

广义自回归条件异方差。 （英文） Zbl 0616.62119号

《经济学杂志》。 31, 307-327 (1986).
ARCH（自回归条件异方差）过程的自然推广R.F.恩格尔[计量经济学50987-1008（1982；Zbl 0491.62099号)]提出在当前条件方差方程中考虑过去的条件方差。导出了这类新参数模型的平稳性条件和自相关结构。还考虑了最大似然估计和检验。最后给出了一个与通货膨胀率不确定性相关的实证例子。

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MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

广义ARCH过程;自回归条件异方差;过去条件方差;平稳性条件;自相关结构;最大似然估计;通货膨胀率

引文：

Zbl 0491.62099号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Bollerslev}，J.经济学。31307-327（1986年；兹bl 0616.62119）
全文： 内政部

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