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亚历山德拉·拉莫斯;安东尼·莱德福德

多元极值独立性的常规分数测试。 （英语） Zbl 1091.62050

极端 8，第1-2、5-26号（2005）.
基于i.i.d.双变量观察的独立性分数测试是在假设其共同CDF为指定区域中的\（F（x，y）=\exp\{-（x^{-1/\alpha}+y^{-1\\alpha}）^\alpha\}）和\（x，y），例如，对于\（x>u\）和\。独立性对应于\（\alpha=1\）。在正则化分数测试中，对超过高水平的观测值进行审查，并在似然中仅使用其数量的信息。这样做是为了导出具有有限方差的测试统计量。根据获得的统计数据的渐近正态性，计算测试的近似p水平。通过模拟比较了这些测试和基于Kendall的测试的统计特性。
审核人：R.E.Maiboroda（基辅）

引用于7文件

MSC公司：

62小时15分 多元分析中的假设检验
62G32型 极值统计；尾部推断
第62页 参数检验的渐近性质

关键词：

二元极值分布;渐近正态性;p值;非正则似然推理

软件：

伊斯梅夫
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Ramos}和\textit{A.Ledford}，极限8，第1--2、5--26号（2005；Zbl 1091.62050）
全文： 内政部

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