陈，赵;刘伟;王克莉丝汀娜·丹;吴吴清;吴耀华 Log-ACD模型的非线性最小二乘估计。 （英语） Zbl 1401.62145号 数学学报。申请。罪。，英语。序列号。 34，第3号，516-533（2018）. 摘要：本文研究对数自回归条件持续时间（Log-ACD）模型的非线性最小二乘估计方法。在适用于重尾分布应用的弱矩条件下，我们为我们的估计建立了强相合性和渐近正态性。我们还讨论了带有外生变量的Log-ACD模型和Log-ACD模式的推理。我们的结果可以很容易地转化为研究Log-GARCH模型。仿真研究和实际数据分析都表明了我们的结果的有用性。 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62J02型 一般非线性回归 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 关键词：Log-ACD模型;非线性最小二乘估计;Log-GARCH模型;重型拖车 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Chen}等人，《数学学报》。申请。罪。，英语。序列号。34、3号、516--533（2018；Zbl 1401.62145） 全文： 内政部 参考文献： [1] Allen，D.，Chan，F.，McAleer，M.，Peiris，S。Log-ACD模型QMLE的有限样本性质：对澳大利亚股票的应用工作文件，2006年·Zbl 1429.62649号 [2] 阿梅米亚，T。高级计量经济学哈佛大学出版社，马萨诸塞州剑桥，1985年 [3] 鲍文斯，L；Giot，P，《对数ACD模型：在纽约证交所三只股票投标报价过程中的应用》，《经济与统计年鉴》，60，117-145，（2000）·doi:10.2307/20076257 [4] 鲍文斯，L.，乔特，P。股票市场日内活动的计量模型波士顿：Kluwer学术出版社，2001年·Zbl 1075.91538号 ·doi:10.1007/978-1-4757-3381-5 [5] Bauwens，L.、Galli，F.和Giot，P。Log-ACD模型的矩，核心讨论文件。在SSRN上提供：https://doi.org/ssrn.com/abstract=375180或DOI:10.2139/ssrn.3751802003 [6] Billingsley，P。概率测度的收敛性纽约：Wiley，1999·Zbl 0944.60003号 ·数字对象标识代码：10.1002/9780470316962 [7] Dufour，A.，Engle，R.F.ACD模型：连续交易之间时间的可预测性。《金融》讨论论文。苏黎世：ISMA中心，59 [8] 恩格尔，R；罗素，J，《自回归条件持续期：不规则间隔数据的新模型》，《计量经济学》，661127-1162，（1998）·Zbl 1055.62571号 ·doi:10.2307/2999632 [9] Geweke，J，《条件方差持续性建模：评论》，《计量经济学评论》，第557-61页，（1986）·网址：10.1080/07474938608800097 [10] Pantula，SG，《条件方差持续性建模：评论》，《计量经济学评论》，第571-74页，（1986年）·doi:10.1080/07474938608800099 [11] D.斯特劳曼。条件异方差时间序列模型中的估计，统计学课堂讲稿海德堡：斯普林格出版社，2005年·Zbl 1086.62103号 [12] MY张；拉塞尔，JR；Tsay，RS，非线性自回归条件久期模型及其在金融交易数据中的应用，《计量经济学杂志》，104179-207，（2001）·Zbl 1108.62336号 ·doi:10.1016/S0304-4076（01）00063-X 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。