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李博文;张云琪;唐念生

阈值回归模型中的稳健变量选择和估计。 （英语） 兹比尔1437.62279

数学表演。申请。罪。，英语。序列号。 36，第2期，332-346（2020）.
作者考虑了阈值回归模型（Y_i=X'\beta+\sigma\epsilon_i\）、（Q_i\geq\tau\）和\（Y_i=X'\beta_1+\sigma\epsilon_i\），\（Q_i<\tau\），其中\（（Y_i，X_i，Q_i），（i=1，dots，n}）是独立观测值的样本，对于每个（i，）（Y_i\）是实值对应，（X_i）是协变量的（p乘1）向量，（Q_i是未知阈值参数\（sigma>0）和\（epsilon_i）是独立且相同分布的随机误差。使用此模型，作者将绝对损失、Huber损失和Tukey损失三个稳健准则与Lasso惩罚相结合，生成高维阈值回归模型中的robust-Lasso方法。进行了模拟来证明该方法，并使用估计量来研究债务对未来GDP增长的影响是否发生了变化。
审核人：帕维尔·斯托诺夫（索非亚）

MSC公司：

62J07型 岭回归；收缩估计器（拉索）
62F07型 统计排名和选择程序
62层35 鲁棒性和自适应程序（参数推断）
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

阈值回归;稳健估计;拉索
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.-w.Li}等人，《数学学报》。申请。罪。，英语。序列号。36，第2号，332--346（2020；Zbl 1437.62279）
全文： 内政部

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