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普罗伊亚，弗雷德里克

具有多项式趋势的自回归过程中的平稳性与积分。 （英语） 兹比尔1410.62162

普罗巴伯。数学。斯达。 38，编号1，1-26（2018）.
小结：我们解决了具有多项式趋势的自回归路径的平稳性问题，并概括了LMC测试、Leybourne和McCabe的测试过程的一些方面。首先，我们证明了在趋势平稳性的零假设下，以及在任意多项式阶趋势的非平稳性的替代下，可以得到检验统计量的渐近分布。然后，我们解释了为什么当随机游走由位于\（-1）的单位根生成时，LMC检验和KPSS检验并没有错误地拒绝趋势平稳性的零假设。我们还通过模拟数据进行了观察，并对程序进行了修正。最后，我们描述了极限分布中出现的一些有用的随机过程。

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2007年6月26日 非马尔科夫过程：假设检验
91B84号 经济时间序列分析
60亿10 平稳随机过程

关键词：

LMC测试;KPSS测试;单位根;平稳性测试程序;多项式趋势;随机非平稳性;随机游走;综合工艺;ARIMA过程;唐斯克不变性原理;连续映射定理

软件：

其mr
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Pro-ia}，Probab。数学。Stat.38，No.1，1-26（2018；Zbl 1410.62162）
全文： arXiv公司 链接

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