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马塞尔·达格奈斯（Marcel G.Dagenais）。;Jean-Marie Dufour

不变性、非线性模型和渐近检验。 （英语） Zbl 0745.62103号

计量经济学 59，第6期，1601-1615（1991）.
摘要：研究了一些著名渐近检验的不变性。考虑了三种类型的不变性：零假设表示不变性、参数空间的一对一变换不变性（重格式化）和模型变量的一对之一变换不变性，例如测量单位的变化。非不变检验包括沃尔德检验及其广义版本、拉格朗日乘数检验的一种广泛使用的变体、内曼C（α）检验以及后者的广义版本。对于所有这些测试，我们表明，即使测试了等效的零假设，简单地改变测量单位也会导致截然不同的答案。通过考虑变量上带有Box-Cox变换的回归模型，可以说明这个问题。
我们特别注意到，信息矩阵的各种一致估计导致具有不同不变性的测试过程。然后建立了一般的充分条件，在此条件下，广义C（α）检验对于零假设的重新构造和/或参数空间的一对一变换以及变量的变换是不变量的。在许多Wald型检验缺乏不变性的实际情况下，我们发现广义C（α）检验的特殊公式是不变性的，并且计算成本几乎不比Wald检验高。这种计算简单性与其他不变测试（如似然比测试）形成了对比。
我们得出的结论是，应避免使用非变渐进检验，或应谨慎使用。此外，在许多情况下，所建议的广义C（α）检验的实现通常会产生一个有吸引力的替代品，以替代Wald检验（非不变）和其他不变检验（执行成本更高）。

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理学硕士：

第62页第20页 统计学在经济学中的应用
62F05型 参数检验的渐近性质
62J02型 一般非线性回归

关键词：

限制的制定;奈曼\（C（\alpha）\）;渐近检验;零假设表示的不变性;参数空间一对一变换的不变性;重新成釉;模型变量一对一变换的不变性;测量单位的变化;沃尔德试验;拉格朗日乘数检验;回归模型;Box-Cox变换;信息矩阵的一致估计;似然比检验
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.G.Dagenais}和\textit{J.M.Dufour}，《计量经济学》59，第6期，1601--1615（1991；Zbl 0745.62103）
全文： 内政部

参考文献：

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