汉森、彼得·莱因哈德;艾伦·蒂默曼 样本外预测比较与Wald统计之间的等效性。 （英语） Zbl 1410.62117号 计量经济学 83，第6号，2485-2505（2015）. 总结：我们证明了常用的样本外预测性能检验统计量与常规Wald统计量之间的渐近等价性。这种等效性大大简化了计算递归样本外测试统计数据及其临界值的计算负担。对于嵌套模型的情况，我们证明了以前用随机积分表示的极限分布，用（{chi}^2）分布的随机变量有一个简单的表示，并导出了它的密度。我们还将极限理论推广到覆盖局部备选方案，并刻画了测试的幂性质。 引用于三文件 MSC公司： 62J02型 一般非线性回归 62M20型 随机过程推断和预测 关键词：样本外预测评估;嵌套模型;测试 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.R.Hansen}和\textit{A.Timmermann}，《计量经济学》83，第6期，2485--2505（2015；Zbl 1410.62117） 全文： 内政部