迈克尔·格林菲尔德;哈比尔·兰巴;十字,连杆 具有滞后代理的介观股票市场模型。 (英语) Zbl 1260.91152号 离散连续。动态。系统。,序列号。B类 18,第2期,403-415(2013). 总结:遵循A.奥穆塔格和L.Sirovich公司【《模拟大量交易者:模仿与稳定性》,J.Econ.Behav.Organiz.61,562–576(2006)】,我们推导出一个福克-普朗克方程系统来模拟一个股票市场,在这个市场中,迟滞代理人可以持有多头和空头头寸。数值结果表明,所得到的介观模型具有丰富的行为,在中尺度上具有滞后性,尤其表现为泡沫和波动性聚集。 引用于2文件 理学硕士: 91B55型 经济动态 91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式 91年第35季度 与博弈论、经济学、社会和行为科学相关的PDE 47J40型 具有非线性滞后算子的方程 关键词:财务建模;滞后,滞后;福克-普朗克方程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Grinfeld}等人,《离散Contin》。动态。系统。,序列号。B 18,编号2403-415(2013;兹bl 1260.91152) 全文: 内政部