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李子豪；罗、吉；姚靖

多元对数广义双曲分布下随机变量和的凸界近似和渐近等价。 （英语） Zbl 1456.60057号

J.计算。申请。数学。 391，文章ID 113459，18 p.（2021）.
摘要：我们提出了对数多变量广义双曲型随机变量和的凸界近似。我们推导了凸界分布和常用风险度量（如价值-风险、条件尾部期望和止损保费）的显式公式。我们给出的数值结果表明，这种近似不仅准确而且鲁棒。此外，我们进一步证明了和与其凸界之间存在渐近等价性。为了进一步说明凸界近似的潜力，我们将其应用于资本配置。我们表明，我们的公式可以很容易地应用于基于条件尾部期望的精确近似资本配置规则。

引用于1文件

MSC公司：

60埃15 不平等；随机排序
60E05型 概率分布：一般理论
62E15型 统计学中的精确分布理论
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
91G40型 信用风险

关键词：

凸边界；多元广义双曲分布；分析近似；渐近等价；资本分配

软件：

量化风险管理；吉普
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Z.Li}等人，《计算杂志》。申请。数学。391，文章ID 113459，18 p.（2021；Zbl 1456.60057）
全文： 内政部

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