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左、白淮;尹传村

广义偏椭圆分布的多元尾部协方差风险度量。 （英语） Zbl 1483.62086号

J.计算。申请。数学。 410，文章ID 114210，17 p.（2022）.
摘要：本文考虑广义偏椭圆分布的多元尾部协方差（MTCov）。还考虑了该分布的一些特殊情况，如广义偏正态分布、广义斜Student-\（t）分布、广义偏对数分布和广义偏最小二乘分布。为了验证我们结果的理论可行性，计算并比较了偏态和非偏态正态分布的MTCov。最后，我们给出了广义偏椭圆分布的MTCov的一个特殊公式。

引用于1文件

MSC公司：

62G32型 极值统计；尾部推断
60E05型 概率分布：一般理论
91G70型 统计方法；风险措施

关键词：

广义偏椭圆分布;广义斜交Student-\（t）分布;广义偏对数分布;多元风险度量;多元尾部协方差;尾部方差

软件：

量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Zuo}和\textit{C.Yin}，J.Comput。申请。数学。410，文章ID 114210，17 p.（2022；Zbl 1483.62086）
全文： 内政部 arXiv公司

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