他，富力;亚拉赫马迪，阿里;法兹洛拉·索莱马尼 基于混合分布copula方法的多元配对交易研究。 （英语） Zbl 07834545号 申请。数学。计算。 472，文章ID 128635，12 p.（2024）. 摘要：成对交易通常使用两种资产来实现。copula方法允许我们考虑多个资产之间的依赖性，并在该策略中使用多变量对。本文的目的是研究具有混合分布的资产组在copula方法下的这种策略。增加对多变量对的考虑，特别是在三变量的情况下，会增加相关信息的数量。事实上，结果表明多元对增加了交易机会。提出了一些计算证据来支持本文提出的算法。 MSC公司： 91B60型 贸易模型 62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线 关键词：边际分布;配对交易策略;多变量对;交配;混合物分布 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.He}等人，应用。数学。计算。472，文章ID 128635，12 p.（2024；Zbl 07834545） 全文： 内政部 参考文献： [1] 刘，Y。；魏毅。；王，Q。；Liu，Y.，新冠肺炎疫情期间的国际股市风险传染，《金融研究快报》。，第45条，第102145页，2022年 [2] Marfatia，H.A.，《国际股票市场风险整合的新视角：小波方法》，Rev.Financ。经济。，34, 33-49, 2017 [3] Vogl，M.，《定量建模前沿：金融危机（2008-2019年）后金融和风险建模演变的文献综述》，SN Busin。经济。，2, 183, 2022 [4] 拉苏利，M。；Fariborzi Araghi，医学硕士。；Damercheli，T.，《径向基函数在求解操作风险管理模型中的应用：用风险准备金调查银行生存概率》，J.Oper。风险，1859-762023 [5] 牛，H。；Xu，K。；Xiong，M.，中国股市与成熟股市之间的风险传染：来自Markov-switching mixed-Clayton copula模型的证据，熵，256192023 [6] Sklar，A.，《Répartitionán Dimensions et Leurs Marges的功能》，Publ。巴黎大学Inst.Stat.Univ.Paris，8229-2311995·Zbl 0100.14202号 [7] Okhrin，O。；Ristig，A。；Xu，Y.F.，《高维Copulae：简介》，（Ristig，A.；Mikosch，T.，Appl.Quant.Fin.，2017），247-277 [8] Jamaly，F。；Chesneau，C。；艾迪，K。；Ali，A.，《功率艾拉穆加分布的理论与应用》，J.Math。型号。，9, 391-413, 2021 ·Zbl 1499.60038号 [9] Song，P.X.-K.，由高斯copula生成的多元离散模型，Scand。《统计杂志》，27305-3202000·Zbl 0955.62054号 [10] Schoelzel，C。；Friedrichs，P.，气候研究中的多元非正态分布随机变量——copula方法介绍，非线性过程。地球物理学。，15, 761-772, 2008 [11] 费舍尔，M。；科克，C。；施吕特，S。；Weigert，F.，多元copula模型的实证分析，Quant。金融，9839-8542009·Zbl 1180.91314号 [12] 李，X。；Joe，H.，多元尾量的估计，计算。统计数据分析。，185，第107761条，第2023页·Zbl 07711789号 [13] 佩雷斯，A。；Prieto-Alaiz，M.，关于Spearman’s rho的基于copula的多变量扩展的非参数估计的注记，Stat.Probab。莱特。，112, 41-50, 2016 ·Zbl 1383.62173号 [14] Embrechts，P。；Lindskog，F。；McNeil，A.J.，《用Copulas建模依赖性及其在风险管理中的应用》，2001年，ETHZ数学系：瑞士苏黎世ETHZ CH-8092数学系 [15] Kinlay，J.，《风险管理中的Copulas》，2019年，第1-14页，在线阅读： [16] Liew，R.Q。；Wu，Y.，《成对交易：一种copula方法》，J.Deriv.对冲基金，2013年12月19日至30日 [17] Lau，C.A。；谢伟。；Wu，Y.，使用连接函数进行多维对交易，（欧洲金融管理协会2016年年度会议，2016年6月） [18] Bishop，C.M。；Nasrabadi，N.M.，模式识别和机器学习，2006，Springer:Springer New York，NY，USA·Zbl 1107.68072号 [19] Yarahmadi，M。；Yaghobipour，S.，Chebyshev小波方法，用于解决各种随机最优控制问题及其在伊朗金融中的应用。J.数字。分析。最佳。，14, 1-19, 2024 [20] Soleymani，F。；Akul，A.，《金融中贝茨PIDE下的欧洲期权估值：高斯方案的数值实现，离散Contin》。动态。系统。，序列号。S、 13889-9092020年·Zbl 1437.91456号 [21] Soleymani，F。；Akul，A。；Karatas Akül，E.，《金融中3D HCIR PDE的改进计算解决方案》，an.ötiinţ。康斯坦·奥维迪乌斯大学。材料，27207-23019·Zbl 1488.91162号 [22] Behboodian，J.，《关于两个正态分布的混合模式》，《技术计量学》，第12期，第131-139页，1970年·Zbl 0195.20304号 [23] 谢伟。；Wu，Y.，基于Copula的配对交易策略，（亚洲金融协会（AsFA）2013年会议，2013年） [24] Gatev，E。；Goetzmann，W.N。；Rouwenhorst，K.G.，《巴黎交易：相对价值套利规则的表现》，《金融评论》。螺柱，19797-8272006 [25] 谢伟。；Liew，R.Q。；吴，Y。；Zou，X.，Pairs trading with copulas，J.trading，2014年11月41-52日 [26] 萨宾诺·达席尔瓦，F.A.B。；齐格曼，F.A。；Caldeira，J.F.，《基于混合连接词的配对交易策略》，《经济学评论》。金融，87，16-34，2023 [27] Ramos-Requena，J.P。；特里尼达德·塞戈维亚，J.E。；桑切斯·格兰内罗，M.Á。，关于成对交易形成的一些注释，数学，83482020 [28] Soleymani，F。；Vasighi，M.，《通过CVaR和k-means++聚类分析进行有效投资组合构建：来自纽约证券交易所的证据》，《国际金融杂志》。经济。，27, 3679-3693, 2022 [29] 史密斯，R.T。；Xu，X.，《一对好搭档：替代搭档交易策略》，Finance。作记号。波特。马纳格。，2017年1月31日至26日 [30] Rice，J.A.，《数理统计与数据分析》，2007年，汤姆森·布鲁克斯/科尔：汤姆森·布鲁克斯/科尔·贝尔蒙特，加利福尼亚州，美国 [31] Nadaf，T。；Lotfi，T。；Shateyi，S.，《使用拉普拉斯边际分布函数重新审视基于连接词的交易方法》，《数学》，第10卷，第783页，2022年 [32] Kinlay，J.，Pairs trading with copulas，2022年，第1-9页，在线阅读： [33] Wang，L。；胡，Q。；Wang，Y。；朱，Z。；李，L。；刘，Y。；Cui，T.，使用连接函数评估设计暴雨中降雨空间分布的合理性，Water，10，第758条pp.，2018 [34] Georgakopoulos，N.L.，《用Mathematica解释金融政策》，2018年，施普林格国际出版社：瑞士施普林格出版社·Zbl 1397.00001号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。