阿尔贝托·罗维拉托 超逆Wishart矩阵的Cholesky分解。 （英语） Zbl 0974.62047号 生物特征 87，第1期，99-112（2000）. 摘要：协方差选择模型的标准参数是逆协方差矩阵（Sigma^{-1}），其零模式给出了描述模型的条件独立结构。我们考虑通过Cholesky分解（Sigma^{-1}=Phi^T\Phi）得到的上三角矩阵。这为可分解模型提供了另一种有趣的参数化方法，因为它的上三角与（Sigma^{-1}）具有相同的零结构，并且它的元素可以解释为某些条件分布的参数。对于\（\Sigma \）的分布，强超马尔科夫性质的特征是\（\Phi \）行的相互独立性。这进一步用于将逆Wishart分布的一些众所周知的性质推广到超逆Wishard分布。特别地，我们证明了超逆Wishart矩阵可以分解为独立的正态和二次随机变量，并且我们描述了一系列变换，在这些变换下超逆Wishart分布族是闭合的。 引用于32文件 MSC公司： 62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线 05摄氏90度 图论的应用 15B52号 随机矩阵（代数方面） 关键词：共轭分布；协方差选择模型；可分解图；超马尔科夫分布；Cholesky分解；强超马尔科夫性质 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Roverato}，Biometrika 87，No.1，99--112（2000；Zbl 0974.62047） 全文： 内政部