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多尺度随机优化:建模方面和场景生成。 (英语) Zbl 1432.90094号

摘要:现实世界中的多阶段随机优化问题的特征通常是,决策者只能在特定的时间点采取行动,即使可以更频繁地观察到相关数据。在这种情况下,不仅存在多个决策阶段,而且连续决策之间也存在多个观察期,其中利润/成本的发生取决于某些不确定性因素的随机演变。我们将这种具有封装多周期随机成本的多阶段决策问题称为多尺度随机优化问题。在本文中,我们为这些问题提供了一个量身定制的建模框架,它允许计算解决方案。我们首先建立了与场景格生成相关的新结果,然后利用随机桥过程理论合并多尺度特征。针对各种流行的示例,包括扩散模型和跳跃模型,明确阐述了我们所建议的建模框架的所有必要成分。

MSC公司:

90立方厘米 随机规划
90至10 运筹学和数学规划相关问题的数学建模或模拟
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全文: 内政部

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