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大卫·M·洛克。;大卫·L·伍德拉夫。

多元位置和形状的稳健估计。 （英语） Zbl 0900.62281号

J.统计计划。推断 57，第245-255号（1997年）.
摘要：我们描述了稳健估计多元位置和形状的总体策略，以及由此识别的异常值和杠杆点。该策略的部分内容已在之前的一系列论文中进行了描述[D.M.火箭《Ann.Stat.24》，第3期，1327-1345（1996年；Zbl 0862.62049号);D.M.火箭和D.L.半月《Neerlandica统计》47、27-42（1993）；美国统计学杂志。协会（出版中）；D.L.半月和D.M.火箭，J.计算。图形统计。2, 69-95 (1993); 《多元数据中异常值的识别》，《美国统计协会期刊》第89期，第888-896页（1994年；Zbl 0825.62485号)]由整体结构首次在这里提出。在描述了该问题的一类算法的一级体系结构之后，我们回顾了有关过程中每个主要步骤的可能策略的可用信息。我们发现有必要的主要步骤如下：（1）将数据划分为可能是维的五倍的组；（2） 对于每个组，搜索组合估计量的最佳可用解决方案，例如最小协方差行列式（MCD）——这些是初步估计；（3） 对于每个初步估计，迭代到为鲁棒性和抗离群值而选择的平滑估计的解；（4）根据鲁棒性准则（如最小体积）在最终迭代中进行选择。使用该算法架构可以对高维（>20）中严重污染的多元数据进行可靠、快速、稳健的估计，即使有大量数据。作者提供了实现该算法的计算机程序。

引用于7文件

理学硕士：

62甲12 多元分析中的估计

关键词：

\（M\）-估计量;最小协方差行列式;MCD公司;最小体积椭球;MVE公司;S估计量

引文：

Zbl 0825.62485号;Zbl 0862.62049号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.M.Rocke}和\textit{D.L.Woodruff}，J.Stat.Plann。推论57，No.2，245--255（1997；Zbl 0900.62281）
全文： 内政部

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