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李栋（Li，Dong）;凌、石青;Jean-Michel扎科伊安

多阈值双自回归模型中的渐近推断。 （英语） Zbl 1337.62272号

《经济学杂志》。 189，第2期，415-427（2015）.
摘要：本文研究了一类多阈值模型，称为多阈值双AR（MTDAR）模型。获得了一阶MTDAR模型严格平稳遍历解存在唯一的充分条件。我们研究了MTDAR模型的拟最大似然估计（QMLE）。估计的阈值被证明是一致的，渐近独立的，并且弱收敛到双边复合泊松过程的最小极小值。其余参数是一致的渐近多元正态。特别地，这些结果适用于有或无AR部分的多阈值ARCH模型，以及有ARCH误差的多阈值AR模型。还提出了一种基于分数的测试，以确定MTDAR模型中的阈值数量。极限分布被证明是无分布的，并且易于在实践中实现。进行了模拟研究，以评估有限样本中QMLE和基于分数的测试的性能。应用1947年至2013年美国季度实际国民生产总值数据说明了这一结果。

引用于12文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

复合泊松过程;遍历性;拟最大似然估计;严格平稳性;MTDAR模型;分数测试
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\textit{D.Li}等人，《经济学杂志》。189，第2号，415--427（2015；Zbl 1337.62272）
全文： 内政部

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