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王波；张立伟

校准低秩相关矩阵问题：基于SCA的方法。 （英语） Zbl 1280.49040号

最佳方案。方法软件。 29，第3期，561-582（2014）.
摘要：秩约束的最近相关矩阵问题，无论是否加权，都被重新表述为凸差（DC）函数约束的优化问题。针对直流约束优化问题，提出了一种通用的序列凸逼近（SCA）方法。为了克服SCA方法在求解凸逼近子问题时遇到的困难，提出了一种基于SCA的非光滑方程方法来解决特定等级约束问题。在这种方法中，我们使用简单的迭代方案来更新秩约束对应的乘数变量，使用不精确的平滑牛顿方法来计算线性约束对应的原始变量和乘数变量。数值实验表明了该方法的有效性。

引用于1文件

MSC公司：

4.95亿 基于必要条件的数值方法
90立方厘米22 半定规划
90C26型 非凸规划，全局优化
90 C90 数学规划的应用
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）

关键词：

DC编程；低秩相关矩阵问题；半定规划；序贯凸逼近
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Wang}和\textit{L.Zhang}，Optim。方法软件。29，编号3561-582（2014年；兹bl 1280.49040）
全文： DOI程序

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