吉拉提斯、刘达斯;彼得·科科什卡;雷米吉尤斯·雷普斯;Teyssière、Gilles 关于连续和半长内存替代项下的\(R\)/\(S\)类型测试的能力。 (英语) Zbl 1029.62075号 《应用学报》。数学。 78,编号1-3,285-299(2003). 摘要:本文讨论了在“连续”备选方案下R/S型试验的威力和稳健性。我们简要回顾了一些水平和波动性方面的长记忆模型,并描述了用于测试长记忆存在性的(R/S)型测试。在FARIMA、LARCH和ARCH时间序列模型中,当分数差分算子\(1-L)^d \替换为\(1-rL)^d\),且\(r<1)接近1时,研究了检验的经验功效。我们还研究了频率接近零时谱密度极点的Gegenbauer过程。 引用于6文件 MSC公司: 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 关键词:长存储器;盖根鲍尔法;ARCH过程;线性拱形;半长记忆;修改的\(R/S\)统计;KPSS统计;\(V/S\)统计;半参数试验 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Giraitis}等人,《应用学报》。数学。78,编号1--3,285--299(2003;Zbl 1029.62075) 全文: 内政部