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特德·朱尔;肖志杰

使用部分线性模型进行协整检验。 （英语） Zbl 1337.62220号

《经济学杂志》。 124，第2期，363-394（2005）.
摘要：建立了平稳协变量非参数进入的部分线性协整模型。我们提出使用估计自回归矩阵的奇异值进行协整检验。这些检验基于标准化矩阵的特征值，并且计算相对简单。提出了所提出检验的渐近理论。结果表明，所提出的试验的极限分布与最近文献中的几个试验相似。讨论了分布的伽玛近似，以便于推断。在一些有限的蒙特卡罗实验中说明了该方法的有限样本特性。对美国宏观经济时间序列进行了实证应用，以突出该方法。

引用于5文件

MSC公司：

2007年6月26日 非马尔科夫过程：假设检验
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62E17型 统计分布的近似值（非共鸣）
62第20页 统计学在经济学中的应用
91B84号 经济时间序列分析

关键词：

协整;非参数的;部分线性模型;半参数

软件：

科恩平滑;公牛
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Juhl}和\textit{Z.Xiao}，J.Econom。124，No.2，363--394（2005；Zbl 1337.62220）
全文： 内政部

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