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范建清;姜建成

可变带宽和一步局部（M）估计器。 （英语） Zbl 0969.62028号

科学。中国，Ser。A类 43，第1期，65-81（2000）.
摘要：研究了一种稳健的变带宽局部线性回归平滑器。该方法继承了局部多项式回归的优点，克服了最小二乘法鲁棒性不足的缺点。可变带宽的使用增强了所得局部（M）估值器的灵活性，使其能够很好地处理空间非均匀曲线、异方差误差和非均匀设计密度。
在适当的正则性条件下，证明了所提出的估计存在且渐近正态。基于稳健估计方程，引入了一步局部M估计，以减少计算量。证明了只要初始估计足够好，一步局部（M）-估计与完全迭代（M）估计具有相同的渐近分布。换句话说，一步局部（M）估计在不降低性能的情况下显著降低了完全迭代（M）估计器的计算成本。这一事实也通过仿真加以说明。

引用于1审查
引用于27文件

MSC公司：

62G08号 非参数回归和分位数回归
62J05型 线性回归；混合模型
6220国集团 非参数推理的渐近性质

关键词：

M估计量;局部回归;一步到位;稳健性;可变带宽

软件：

科恩平滑
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Fan}和\textit{J.Jiang}，科学。中国，Ser。A 43，编号1，65--81（2000；Zbl 0969.62028）
全文： 内政部

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