卢博米尔·库巴切克 看似无关的回归模型。 （英语） Zbl 1274.62451号 申请。数学。，普拉哈 58，第1期，111-123（2013）. 由提出的看似无关的回归（SUR）A.泽尔纳[《美国法律总汇》第57/348–368页（1962年；Zbl 0113.34902号)]是可以逐个估计的方程组，但由于方程的误差项之间存在相关性，因此可以通过应用于整个方程组的广义最小二乘法进行有效估计。许多作者对SUR的估计进行了广泛的研究，本文给出了具有单变量或多变量响应的两个回归方程的特殊情况的一些显式表达式。特别地，给出了回归系数的最佳线性无偏估计和协方差结构的估计（在同方差下）的公式。此外，还导出了两个回归方程中系数相等的检验。由于本文严格集中于单变量和多变量情况下结果的陈述和推导，而没有对这一文献流的最新贡献和发展进行更广泛的讨论，因此感兴趣的读者可以通过阅读来补充本文，例如D.G.菲比格[看似无关的回归。B.H.Baltagi，理论计量经济学的伴侣。Blackwell Publishing Ltd，Malden，MA，USA（2007）]。审核人：帕维尔·西泽克（蒂尔堡） 引用于4文件 MSC公司： 62J05型 线性回归；混合模型 62第20页 统计学在经济学中的应用 62英尺10英寸 点估计 62甲12 多元分析中的估计 关键词：线性回归;最佳线性无偏估计量 引文：Zbl 0113.34902号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Kubá_cek}，应用。数学。，Praha 58，No.1，111--123（2013；Zbl 1274.62451） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] B.Baltagi：关于带有误差分量的看似无关的回归。《计量经济学》48（1980），1547-1552·Zbl 0464.62104号 ·doi:10.2307/1912824 [2] D.Davidson，J.G.MacKinnon：计量经济学中的估计和推断。牛津大学出版社，纽约，1993年·Zbl 1009.62596号 [3] J.Kmenta，R.F.Gilbert：看似不相关回归的替代估计量的小样本性质。《美国统计协会期刊》第63卷（1968年），1180-1200页·doi:10.1080/01621459.1968.10480919 [4] L.Kubáček，L.Kuáćková，J.Volaufová：线性结构统计模型。布拉迪斯拉发维达，1995年。 [5] L.Kubáček：重新审视多元统计模型。帕拉基大学，奥洛穆克，2008年。 [6] A.M.Kshirsagar：多元分析。Marcel Dekker，Inc.，纽约，1972年。 [7] G.B.Mentz，A.M.Kshirsagar：具有可交换分布误差的外形总和模型。Commun公司。统计，理论方法32（2003），1591-1605·Zbl 1184.62090号 ·doi:10.1081/STA-120022246 [8] C.R.Rao，S.K.Mitra：矩阵的广义逆及其应用。JohnWiley&；Sons，纽约-伦敦-悉尼-多伦多，1971年·Zbl 0236.15004号 [9] C.R.Rao，J.Kleffe：方差分量估计及其应用。北荷兰，阿姆斯特丹-纽约-牛津-东京，1988年·Zbl 0645.62073号 [10] A.Zellner：看似无关方程的估计：一些精确的有限样本结果。《美国统计协会期刊》第58卷（1963年），977–992年·Zbl 0129.11203号 ·doi:10.1080/01621459.1963.10480681 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。