莱顿，T。；尼莱宁，H。 通过重要性抽样模拟水平交叉概率。 （英语） Zbl 0779.65003号 高级申请。普罗巴伯。 24，第4期，858-874（1992）. 数值破产风险评估通常需要大量的蒙特卡罗模拟技术。作者提出了通过使用重要抽样、仔细选择模拟分布和求助于大偏差理论来获得高精度并大幅减少计算费用的方法。在所给出的应用示例中，与简单的蒙特卡罗模拟相比，估算器所需精度的费用减少增益达到1000倍。审核人：K.G.布罗凯特（莱昂伯格） 引用于1审查引用于23文件 MSC公司： 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 65C99个 概率方法，随机微分方程 60层10 大偏差 关键词：大偏差；破产风险概率；最佳模拟分布；水平交叉概率；蒙特卡罗模拟；重要性抽样 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Lehtonen}和\textit{H.Nyrhinen}，高级应用程序。普罗巴伯。24，第4号，858--874（1992；Zbl 0779.65003） 全文： 内政部