维亚切斯拉夫·阿布拉莫夫(Vyacheslav M.Abramov)。;菲玛·C·克莱班纳。;罗伯特·李普斯特。 CEV模型的Euler-Maruyama近似。 (英语) Zbl 1230.65005号 离散连续。动态。系统。,序列号。B类 16,第1期,第1-14页(2011年). 常方差弹性(CEV)模型由伊藤方程给出\[X_t=X_0+\int_{0}^{t}\mu X_sds+\int_{0}^{tneneneep \sigma(X_0^+)^p dW_s,\]其中\(frac{1}{2}\leqp<1,\sigma>0),其解描述了一个具有非Lipschitz扩散系数的奇异扩散过程\(X_t),以正概率在零处被吸收。本文证明了Euler-Maruyama近似在时间区间([0,T]\)上弱收敛于Skorohod度量中的扩散,并且相关的破产概率也由该方案近似。提供了数值模拟。审核人:龚光禄(北京) 引用于2文件 MSC公司: 65立方米 随机微分和积分方程的数值解 60水柱 随机积分方程 60华氏35 随机方程的计算方法(随机分析方面) 91G60型 数值方法(包括蒙特卡罗方法) 45卢比 随机积分方程 91B30型 风险理论,保险(MSC2010) 关键词:Euler Maruyama算法;非利普希茨扩散;CEV模型;吸收,吸收;弱收敛;数值示例;常方差弹性模型;斯科罗霍德公制;破产概率 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.M.Abramov}等人,《离散Contin》。动态。系统。,序列号。B 16,第1号,1--14(2011;Zbl 1230.65005) 全文: 内政部 arXiv公司