维亚切斯拉夫·阿布拉莫夫（Vyacheslav M.Abramov）。；菲玛·C·克莱班纳。；罗伯特·李普斯特。 CEV模型的Euler-Maruyama近似。 （英语） Zbl 1230.65005号 离散连续。动态。系统。，序列号。B类 16，第1期，第1-14页（2011年）. 常方差弹性（CEV）模型由伊藤方程给出\[X_t=X_0+\int_{0}^{t}\mu X_sds+\int_{0}^{tneneneep \sigma（X_0^+）^p dW_s，\]其中\（frac{1}{2}\leqp<1，\sigma>0），其解描述了一个具有非Lipschitz扩散系数的奇异扩散过程\（X_t），以正概率在零处被吸收。本文证明了在时间区间\（[0，T]\）上，在Skorohod度量中，Euler Maruyama近似弱收敛于这种扩散，并且相关的破产概率也用这种格式近似。提供了数值模拟。审核人：龚光禄（北京） 引用于2文件 MSC公司： 65立方米 随机微分和积分方程的数值解 60水柱 随机积分方程 60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面） 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 45卢比 随机积分方程 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 关键词：Euler Maruyama算法；非利普希茨扩散；CEV模型；吸收，吸收；弱收敛；数值示例；常方差弹性模型；斯科罗霍德公制；破产概率 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.M.Abramov}等人，《离散Contin》。动态。系统。，序列号。B 16，第1号，1--14（2011；Zbl 1230.65005） 全文： 内政部 arXiv公司