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随机相关结构形态模型下联合违约概率的重要性抽样估计。 (英语) Zbl 1271.65023号

Plaskota,Leszek(编辑)等人,蒙特卡罗和准蒙特卡罗方法,2010年。根据2010年8月15日至20日在波兰华沙举行的第九届科学计算中的蒙特卡罗和准蒙特卡罗国际会议(MCQMC 2010)上的演示文稿选出的论文。柏林:施普林格出版社(ISBN 978-3-642-27439-8/hbk;978-3-442-27440-4/电子书)。《施普林格数学与统计学报》23,409-418(2012)。
MSC公司:65C60个 10层62层 62P05号
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全文: 内政部

联合违约概率的有效重要性抽样估计:第一个通过时间问题。 (英语) 兹比尔1252.65006

Kohatsu-Higa,Arturo(编辑)等人,《金融应用的随机分析》,香港,2009年。研讨会记录,中国香港,2009年6月29日至7月3日。纽约州纽约市:施普林格出版社(ISBN 978-3-0348-0096-9/hbk;978-3-0.348-0097-6/电子书)。《概率进展》65,347-359(2011)。
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全文: 内政部

MC/QMC方法评估期权价格的方差减少。 (英语) Zbl 1187.91225号

Kijima,Masaaki(编辑)等人,《金融工程的最新进展》,2008年大和国际金融工程研讨会论文集,日本东京,2008年8月4-5日。新泽西州哈肯萨克:世界科学(ISBN 978-981-4273-46-6/hbk;978-981-4273-47-3/电子书)。27-48 (2009).
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