Jean-Pierre福克;韩、川湘;赖永增 MC/QMC方法评估期权价格的方差减少。 （英语） Zbl 1187.91225号 Kijima，Masaaki（编辑）等人，《金融工程的最新进展》，2008年大和国际金融工程研讨会论文集，日本东京，2008年8月4-5日。新泽西州哈肯萨克：世界科学（ISBN 978-981-4273-46-6/hbk；978-981-4273-47-3/电子书）。27-48 (2009). 摘要：考虑了几种方差减少技术，包括重要性抽样、（鞅）控制变量、（随机）拟蒙特卡罗方法、简而言之的QMC以及一些可能的组合来评估期权价格。通过摄动方法推导出一些期权价格近似值，我们从蒙特卡罗模拟的数值结果中发现，在多因素随机波动率模型下，控制变量方法比重要性抽样方法更有效地解决了欧式期权定价问题。作为替代方法，QMC方法也比基本蒙特卡罗方法具有更好的收敛性。但我们发现一个例子，QMC方法在估计美式期权的低偏差解时可能会产生错误的解。通过在采用准随机序列的估计器中添加鞅控制，可以有效地纠正这一缺陷，从而获得比蒙特卡罗方法更准确的低偏差估计。因此，通过利用鞅控制变量和随机QMC，我们发现定价衍生品的方差减少及其敏感性有了显著改善。这种影响应该理解为鞅控制变量在QMC方法下起着平滑器的作用，以允许更好的收敛。关于整个系列，请参见[兹比尔1177.91012]. MSC公司： 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 65立方米 随机微分和积分方程的数值解 关键词：重要性抽样;鞅控制变量;随机拟蒙特卡罗;微扰近似 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.-P.Fouque}等人，《金融工程的最新进展》，2008年大和国际金融工程研讨会论文集，日本东京，2008年8月4-5日。新泽西州哈肯萨克：《世界科学》。27-48（2009年；Zbl 1187.91225）