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康斯坦丁·格伦贝克

高维全局最小方差投资组合的统计推断。 （英语） Zbl 1305.91220号

扫描。J.统计。 41，第4期，845-865（2014）.
摘要：许多研究表明，对投资组合优化中产生的参数的推断往往失败。最近的文献表明，这种现象主要是由于高维资产宇宙造成的。通常，这样的一个宇宙是指样本大小（n+1）和样本维数（d）都趋于无穷大而（d/n趋于c（0,1））的渐近性。本文分析了在一致性和渐近分布的渐近性下，全局最小方差投资组合的超额收益均值和方差、权重和夏普比的估计。还讨论了在高维中陈述假设的问题。实证研究证明了结果的适用性。

引用于8文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62甲12 多元分析中的估计

关键词：

一般渐近性;高维推理;最小方差投资组合;投资组合优化
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.Glombek}，扫描。J.Stat.41，No.4，845--865（2014；Zbl 1305.91220）
全文： 内政部

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