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郭红;邹昌良;王昭君;陈斌

高维线性回归模型的经验似然。 （英语） Zbl 1305.62143号

梅特里卡 77，第7期，921-945（2014）.
摘要：高维数据正变得越来越普遍，许多用于高维数据分析的新方法和相关理论也应运而生。经验似然作为一种经典的非参数统计推断方法，已被证明具有许多良好的特性。在本文中，我们的重点是研究高维线性模型中回归系数的经验似然的渐近行为。我们给出了经验似然的标准正态校准在高维中有效的正则性条件。同时考虑了随机和固定设计。进行了仿真研究，以检查有限样本的性能。

引用于4文件

MSC公司：

62G05型 非参数估计
62G10型 非参数假设检验
6220国集团 非参数推理的渐近性质

关键词：

渐近正态性;覆盖精度;高维数据;霍特林（T）平方统计;威尔克现象
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Guo}等人，Metrika 77，No.7，921--945（2014；Zbl 1305.62143）
全文： 内政部

参考文献：

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