拉曼，K.J。;杜拉亚扬，T.M。 自相关的不变检验。 （英语） Zbl 0828.62081号 Mathai，A.M.（编辑），1992年6月16日至18日在印度喀拉拉邦特里凡德拉姆举行的统计推断研讨会论文集。Trivandrum：数学科学中心，出版。，美分。数学。科学。，特里凡德拉姆。第24135-143页（1992年）。 小结：考虑带有误差项的广义线性模型遵循一阶自回归过程。假设我们有兴趣测试零自相关和正自相关。对于这个模型，我们首先观察到底层的分布族和测试问题在特定的变换组下是不变的。我们得到了最大不变量的分布，并导出了该测试问题的局部最强大不变量测试。有趣的是，该测试与Durbin-Watson测试一致。类似地，当误差项遵循一阶移动平均过程时，我们获得了局部最强大的不变检验。关于整个系列，请参见[兹伯利0814.62003]. MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62J12型 广义线性模型（逻辑模型） 62F03型 参数假设检验 62A01型 统计学基础和哲学主题 关键词：移动平均过程;一阶自回归过程;零自相关检验;最大不变量;局部最强大不变检验;杜宾-沃森试验 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.J.Raman}和\textit{T.M.Durairajan}，in：1992年6月16日至18日在印度喀拉拉邦特里凡德拉姆举行的统计推断研讨会论文集。特里凡德拉姆：数学科学中心。135——143（1992年；Zbl 0828.62081）