塞缪尔·恩霍 对数均值回复模型中的交叉套期保值。 （英语） Zbl 1139.91337号 国际J.Theor。申请。财务 10，第5期，887-914（2007）. 概述：我们通过交叉对冲，即使用另一种金融资产，对电力现货价格的期权进行对冲。我们通过二次最小化和局部风险最小化来计算套期保值策略。在我们的能源市场模型中，我们深入研究了无套利和具有平方可积密度的鞅测度的存在性。然后我们建立了有效对冲的工具。然而，我们已经用二次标准清楚地证明了期权到期的可能局限性。 引用于1文件 理学硕士： 91B28型 财务等（MSC2000） 关键词：套期保值;不完全市场;对冲纳梅雷;最小方差鞅测度;均值回归模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \文本｛S.Njoh｝，国际J.Theor。申请。财务10，No.5，887--914（2007；Zbl 1139.91337） 全文： 内政部 参考文献： [1] Clewlow L.，《能源衍生品价格、定价和风险管理》（2000年） [2] 内政部：10.1002/fut.2209·doi:10.1002/fut.2209 [3] Gouriéroux C.，《数学金融》，第8页，第25页 [4] 内政部：10.1111/1467-9965.00122·Zbl 1032.91058号 ·doi:10.1111/1467-9965.00122 [5] 数字对象标识码：10.1111/j.1467-9965.2002.tb00129.x·Zbl 1049.91072号 ·文件编号：10.1111/j.1467-9965.2002.tb00129.x [6] 内政部：10.1007/978-1-4612-0949-2·数字对象标识代码：10.1007/978-1-4612-0949-2 [7] DOI:10.1016/S0140-9883（00）00071-2·doi:10.1016/S0140-9883（00）00071-2 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。