×
鲍里斯·布赫曼;斯特凡·韦伯

进化股票市场模型的连续时间近似。 （英语） Zbl 1152.91488号

国际J.Theor。申请。财务 10，第7期，1229-1253（2007）.
摘要：我们推导了进化市场选择模型的连续时间近似L.E.布鲁姆和D.伊斯利[J.Econ.Theory 58，No.1，9-40（1992；Zbl 0769.90014号)]. 确定了保证收敛的资产收益结构条件。我们证明了连续时间近似等于随机环境中积分方程的解。对于固定资产回报率，积分方程简化为一个自治的常微分方程。我们使用与Lyapunov函数相关的技术分析了其长期渐近行为，并将我们的结果与利润最大化投资者的基准进行了比较。

引用于1文件

理学硕士：

91B28型 财务等（MSC2000）
45G10型 其他非线性积分方程
91磅62 经济增长模型

引文：

Zbl 0769.90014号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Buchmann}和\textit{S.Weber}，国际期刊Theor。申请。财务10，No.7，1229--1253（2007；Zbl 1152.91488）
全文： 内政部

参考文献：

[1] 内政部：10.1214/aop/1176991793·Zbl 0642.90016号 ·doi:10.1214/aop/1176991793
[2] Amann H.，常微分方程（1983）·Zbl 0823.34001号
[3] 内政部：10.1016/S0378-4371（00）00005-4·doi:10.1016/S0378-4371（00）00005-4
[4] 内政部：10.1016/0022-0531（92）90099-4·Zbl 0769.90014号 ·doi:10.1016/0022-0531（92）90099-4
[5] Breiman L.，第四届伯克利数学研讨会。统计师。概率1 pp 65–
[6] 内政部：10.2307/1428168·Zbl 0867.90010号 ·doi:10.2307/1428168
[7] 内政部：10.1111/j.1467-965.1991.tb0002.x·Zbl 0900.90052号 ·doi:10.1111/j.1467-9965.1991.tb00002.x
[8] 数字对象标识码：10.1111/j.1467-9965.2002.tb00127.x·Zbl 1047.91030号 ·doi:10.1111/j.1467-9965.2002.tb00127.x
[9] 内政部：10.1086/294743·doi:10.1086/294743
[10] 弗里德曼·M·《实证经济学论文》（1953年）
[11] 内政部：10.2307/1912196·兹比尔0205.48902 ·doi:10.2307/1912196
[12] Hakansson N.H.，《运营研究和管理科学手册——金融》9（1995）
[13] DOI:10.1016/j.jmateco.2003.01.001·Zbl 1118.91050号 ·doi:10.1016/j.jmateco.2003.01.001
[14] DOI:10.1007/b98840·电话：10.1007/b98840
[15] Thorp E.，《金融中的随机模型》（1971）
[16] 韦伯S.，《金融风险的度量与模型》（2004）·Zbl 1126.91383号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。