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克劳迪奥·阿尔巴内塞;阿列克谢·库兹涅佐夫

仿射晶格模型。 （英语） Zbl 1088.60086号

国际J.Theor。申请。财务 8，第2期，223-238（2005）.
摘要：我们介绍了一类新的基于仿射过程的连续时间马尔可夫链近似方案的格模型，其中近似过程本身是仿射的。这类格模型的一个关键特性是，时间节点的位置可以以与收益相关的方式选择，并且可以灵活地仅在相关日期设置它们。时间步进不变性依赖于以解析闭合形式计算节点到节点折现转移概率的能力。该方法非常通用且具有深远意义，它是在广泛使用的单因子仿射短速率模型（如Vasiček和CIR模型）的框架中引入的。为了说明仿射晶格模型在这些情况下的使用，我们详细分析了百慕大swaptions的示例。

引用于6文件

MSC公司：

60J70型 布朗运动和扩散理论的应用（种群遗传学、吸收问题等）
60J80型 分支过程（Galton-Watson、出生和死亡等）
60J85型 分支过程的应用
91B28型 财务等（MSC2000）

关键词：

利率模型;仿射模型;出生和死亡过程;离散格式
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Albanese}和\textit{A.Kuznetsov}，国际期刊Theor。申请。财务8，No.2，223--238（2005；Zbl 1088.60086）
全文： 内政部

参考文献：

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