盖尔·达尔 鞅矩阵类和多面体。 （英语） Zbl 1255.60071号 线性代数应用。 437，第7期，1722-1733（2012）. 设（（\Omega，{\mathcal F}，P）为概率空间。本文主要研究基础样本空间有限的离散时间鞅。假设\（Omega=\{\Omega_1，\dots，\Omega_s\}\）由\（s）个元素组成，并且\（M_t）_{t\在t}中，t=\{1,2，\dotes，n\}\）是一个鞅，然后构造一个\（s times n \）鞅矩阵\（M=[M_{it}]，\）其中\（M_{t}=M_t（\Omega_i）鞅结构确保，如果对于（i\leqs），\（p_i:=p（\omega_i）>0，则鞅矩阵由其最后一列确定。本文研究了一类鞅矩阵的基本线性代数性质和结构。受数学金融问题的启发，还研究了相关的多面体。让\（\mathbb{P} _（_M）\)鞅测度多面体是一组概率向量，其中给定的矩阵M是鞅矩阵。确定了这些多面体的极点。审核人：内维尔·韦伯（悉尼） MSC公司： 60G42型 离散参数鞅 52号B12 特殊多边形（线性规划、中心对称等） 15B99型 特殊矩阵 91G99型 精算科学和数学金融 关键词：离散时间鞅;矩阵类;多面体;数学金融学;金融衍生品 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Dahl}，线性代数应用。437，No.7，1722---1733（2012；Zbl 1255.60071） 全文： 内政部 参考文献： [1] Billingsley，P.，《概率与测度》（1995），威利出版社：威利纽约·Zbl 0822.60002号 [2] Brualdi，R.A.，组合矩阵类（2006），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社·Zbl 1106.05001号 [3] Dahl，G.，主优化理想与优化，线性代数应用。，331, 113-130 (2001) ·Zbl 0997.52009号 [4] Lay，D.，线性代数及其应用（2006），皮尔逊：皮尔逊波士顿·Zbl 1142.15002号 [5] Koch Medina，P.公司。；Merino，S.，《数学金融与概率》（2003），Birkhäuser:Birkháuser Basel·Zbl 1018.60001号 [6] 金，A.J.，《对偶与鞅：未定权益的随机规划观点》，数学。程序。序列号。B、 91、543-562（2002）·兹比尔1074.91018 [7] 马歇尔，A.W。；Olkin，I.，《不平等：多数化理论及其应用》（1979年），学术出版社：纽约学术出版社·Zbl 0437.26007号 [8] Nualart，D.，《随机过程》，讲稿（2011年），巴塞罗那大学数学系 [9] 王尔德，I.F.，《随机分析-笔记》，讲座笔记（2009年），英国国王学院：伦敦国王学院 [10] Schrijver，A.，《线性和整数规划理论》（1986），威利：威利-奇切斯特·Zbl 0665.90063号 [11] Øksendal，B.，随机微分方程（2003），施普林格：施普林格-海德堡·Zbl 1025.60026号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。