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托马斯·比莱基。;莫妮克·珍妮·布朗;马雷克·鲁特考夫斯基 信贷衍生品估值和对冲的PDE方法。 (英文) Zbl 1134.91398号 数量。财务 5,第3期,257-270(2005).MSC公司:91B28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.R.Bielecki}等人,Quant。财务5,No.3,257--270(2005;Zbl 1134.91398) 全文: 内政部
马雷克·穆塞拉;马雷克·鲁特考夫斯基 金融建模中的鞅方法。第2版。 (英文) Zbl 1058.60003号 随机建模与应用概率36.柏林:施普林格出版社(ISBN 3-540-20966-2/hbk;978-3-642-05898-1/pbk;988-3-540-26653-2/电子书)。十六、636页。(2005). 审核人:斯特凡·韦伯(柏林) MSC公司:60-02 62P05号 91B28型 60华氏度 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Musiela}和\textit{M.Rutkowski},金融建模中的鞅方法。第二版,柏林:施普林格出版社(2005;Zbl 1058.60003) 全文: 内政部
托马斯·比莱基。;莫妮克·珍妮·布朗;马雷克·鲁特考夫斯基 信贷风险定价和对冲:复制和均值-方差方法。二、。 (英文) Zbl 1061.60065号 Yin,George(编辑)等,《金融数学》。AMS-IMS-SIAM金融数学夏季联合研究会议记录,2003年6月22日至26日,美国犹他州雪鸟。普罗维登斯,RI:美国数学学会(AMS)(ISBN 0-8218-3412-6/pbk)。《当代数学》351,55-64(2004)。 审核人:尤利亚·米舒拉(基辅) MSC公司:60华氏30 91G40型 2005年6月60日 60 H10型 93E20型 60J75型 60克44 91B30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.R.Bielecki}等人,康特姆。数学。351、55--64(2004年;Zbl 1061.60065)
托马斯·比莱基。;莫妮克·珍妮·布朗;马雷克·鲁特考夫斯基 信贷风险定价和对冲:复制和均值-方差方法。一、。 (英文) Zbl 1061.60064号 Yin,George(编辑)等,《金融数学》。AMS-IMS-SIAM金融数学夏季联合研究会议记录,2003年6月22日至26日,美国犹他州雪鸟。普罗维登斯,RI:美国数学学会(AMS)(ISBN 0-8218-3412-6/pbk)。《当代数学》351,37-53(2004)。 审核人:尤利亚·米舒拉(基辅) MSC公司:60华氏30 91G40型 2005年6月60日 60 H10型 93E20型 60J75型 60克44 91B30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.R.Bielecki}等人,康特姆。数学。351、37--53(2004年;Zbl 1061.60064)
托马斯·比莱基(Tomasz R.Bielecki)。;莫妮克·珍妮·布朗;马雷克·鲁特考夫斯基 违约索赔对冲。 (英文) Zbl 1059.91035号 Carmona,R.A.(编辑)等人,2003年巴黎-普林斯顿数学金融讲座。柏林:施普林格出版社(ISBN 3-540-22266-9/pbk)。数学课堂讲稿1847,1-132(2004)。 审核人:沃尔夫·吕迪格·海尔曼(慕尼黑) MSC公司:91B28型 91B24型 91B70型 60华氏30 93E20型 91B16号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.R.Bielecki}等人,Lect。数学笔记。1847年1月-132日(2004年;Zbl 1059.91035)
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托马斯·比莱基。;马雷克·鲁特考夫斯基 信贷风险:建模、估值和对冲。 (英文) Zbl 0979.91050号 斯普林格金融柏林:施普林格出版社(ISBN 3-540-67593-0/hbk)。十八、500页。(2002). 审核人:内库莱·柯特阿努(伊阿什伊) MSC公司:91B30型 91B28型 91B02型 91B24型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.R.Bielecki}和\textit{M.Rutkowski},《信贷风险:建模、估值和对冲》。柏林:施普林格出版社(2002;Zbl 0979.91050)
托马斯·比莱基。;马雷克·鲁特考夫斯基 信贷风险建模:基于强度的方法。 (英文) Zbl 1107.91351号 Jouini,E.(编辑)等人,《期权定价、利率和风险管理》。剑桥:剑桥大学出版社(ISBN 0-521-79237-1/hbk)。《数学金融手册》,399-457(2001)。 审核人:弗拉基米尔·斯科贝列夫(顿涅茨克) MSC公司:91B30型 91B28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.R.Bielecki}和\textit{M.Rutkowski},《期权定价、利率和风险管理》。剑桥:剑桥大学出版社。399--457(2001年;Zbl 1107.91351)
马雷克·鲁特考夫斯基 远期伦敦银行同业拆借利率和掉期利率建模。 (英文) Zbl 1004.91041号 Jouini,E.(编辑)等人,《期权定价、利率和风险管理》。剑桥:剑桥大学出版社。数学金融手册。336-395 (2001). 审核人:克劳斯·埃赫曼(卡尔斯鲁厄) MSC公司:91B28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Rutkowski},in:期权定价、利率和风险管理。剑桥:剑桥大学出版社。336--395(2001年;Zbl 1004.91041)
马雷克·鲁特考夫斯基 远期伦敦银行同业拆借利率和掉期利率模型。 (英文) Zbl 1009.91028号 申请。数学。财务 6,第1号,29-60(1999).MSC公司:91B28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Rutkowski},应用。数学。财务6,No.1,29--60(1999;Zbl 1009.91028) 全文: 内政部
马雷克·鲁特考夫斯基 滑动债券、滚动债券和合并债券的自筹资金交易策略。 (英文) Zbl 0996.91072号 数学。财务 9,第4期,361-385(1999). 审核人:尤里·欣兹(莫辛根) MSC公司:91B28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Rutkowski},数学。财务9,No.4,361--385(1999;Zbl 0996.91072) 全文: 内政部
马雷克·鲁特考夫斯基 即期、远期和期货伦敦银行同业拆借利率的动态。 (英文) Zbl 0909.90032号 国际J.Theor。申请。财务 第1期,第3期,第425-445页(1998年).MSC公司:91B28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Rutkowski},国际期刊Theor。申请。财务1,No.3,425--445(1998;Zbl 0909.90032) 全文: 内政部
Rutkowski,M。 具有交易成本的CRR模型中复制的最佳性。 (英文) Zbl 0914.90026号 申请。数学。 25,第1期,第29-53页(1998年).MSC公司:91B28型 60G42型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Rutkowski},应用。数学。25,编号1,29--53(1998;Zbl 0914.90026) 全文: 内政部 欧洲DML
马雷克·鲁特考夫斯基 关于利率期限结构的Flesaker-Hughston模型的注释。 (英文) Zbl 1009.91020号 申请。数学。财务 4,第3期,151-163(1997).MSC公司:91B28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Rutkowski},应用。数学。财务4,No.3,151--163(1997;Zbl 1009.91020) 全文: 内政部
马雷克·穆塞拉;马雷克·鲁特考夫斯基 连续时间期限结构模型:前瞻性度量方法。 (英文) Zbl 0888.60037号 财务统计。 第1期,第4期,第261-291页(1997年).MSC公司:60克44 91B28型 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Musiela}和\textit{M.Rutkowski},《金融学杂志》。1,第4号,261--291(1997;Zbl 0888.60037) 全文: 内政部
马雷克·穆塞拉;马雷克·鲁特考夫斯基 金融建模中的鞅方法。 (英文) Zbl 0906.60001号 数学应用. 36. 柏林:斯普林格。xii,512 p.(1997)。 审核人:Jürgen Amendinger(柏林) MSC公司:60-02 62P05号 91B28型 60华氏度 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Musiela}和\textit{M.Rutkowski},金融建模中的鞅方法。柏林:施普林格出版社(1997;Zbl 0906.60001)
马雷克·鲁特考夫斯基 不完全金融市场模型中或有债权的风险最小化对冲。 (英文) Zbl 0866.90024号 罗茨。波兰。牵引。材料,序列号。三、 Mat.Stosow公司。 39, 41-73 (1996).MSC公司:91B28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \文本{M.Rutkowski},Rocz。波兰。牵引。材料,序列号。三、 Mat.Stosow公司。39、41-73(1996年;Zbl 0866.90024)
马雷克·鲁特考夫斯基 利率期限结构的连续时间模型。 (英文) Zbl 0863.90016号 Engelbert,Hans-Jürgen(编辑)等人,《随机过程和相关主题》。1994年3月13日至19日,德国Siegmundsberg,第十届冬季学校会议记录。阿姆斯特丹:Gordon和Breach出版社。随机专著。第10139-152页(1996年)。MSC公司:91B28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Rutkowski},《随机学专题》。10、139--152(1996年;Zbl 0863.90016)
Rutkowski,M。 具有确定性波动性的HJM模型中或有债权的估值和对冲。 (英文) 兹比尔0879.90033 申请。数学。财务 3,第3期,237-267(1996年).MSC公司:91B24型 91B28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Rutkowski},应用。数学。财务3,No.3,237--267(1996;Zbl 0879.90033) 全文: 内政部 链接
马雷克·鲁特考夫斯基 国外市场美国期权的早期行权溢价代表。 (英文) Zbl 0884.90047号 数学。财务 4,第4期,313-325(1994).MSC公司:91B28型 60克40 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Rutkowski},数学。财务4,No.4,313--325(1994;Zbl 0884.90047) 全文: 内政部