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用于小面积估计的鲁棒线性混合模型。 (英语) Zbl 1177.62023号

摘要:层次模型在包括小面积估计在内的许多应用统计领域都很流行。在这个特定领域中使用的一个众所周知的模型是R.A.费R.E.赫里奥特模型【小地方收入估算:James-Stein程序在人口普查数据中的应用】,《美国统计协会期刊》第74、269–277卷(1979年),其中不可观测参数假设为高斯。在层次模型中,很难检查关于不可观测量的假设。对于Fay-Herriot模型的特殊情况,S.Sinharay公司H.S.斯特恩【层次模型中的后验预测模型检验。J.Stat.Plann.推断111,No.1–2,209–221(2003;Zbl 1033.62027号)]结果表明,使用后验预测检验很难检测出违反随机效应假设的情况。
我们考虑Fay-Herriot模型的两个扩展,其中假设随机效应按照指数幂(EP)分布或倾斜EP分布分布。我们的目的是探索Fay-Herriot模型在估计单个面积平均值及其“集合”的经验分布函数时的稳健性。我们的研究结果基于模拟实验,就单个小面积参数的有效估计而言,与Sinharay和Stern的研究结果基本一致。然而,当估计小面积参数“集合”的经验分布函数时,结果对分布假设的失败更为敏感。

MSC公司:

10层62层 点估计
62年5月 线性回归;混合模型
62层35 鲁棒性和自适应程序(参数推断)
62G30型 订单统计;经验分布函数
2015年1月62日 贝叶斯推断
62G05型 非参数估计
65C60个 统计中的计算问题(MSC2010)
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

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