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克里斯托夫·罗特;菲利普·西伯特森

非线性ESTAR框架中的Phillips-Peron型单位根检验。 （英语） Zbl 1109.62080号

全部。Stat.建筑。 90，第3期，439-456（2006）.
摘要：我们建议P.C.B.菲利普斯和P.佩伦类型[Biometrika 75，No.2，335–346（1988；Zbl 0644.62094号)]用于区分单位根过程和均值回归指数平滑过渡自回归过程的半参数测试程序。极限非标准分布是在非常一般的条件下推导出来的，模拟证据表明，在零点区域，这些测试比标准的Phillips-Perron或Dickey-Fuller测试表现得更好。

引用于2评论
引用于4文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G10型 非参数假设检验
62E20型 统计学中的渐近分布理论

关键词：

指数平滑过渡自回归模型;单位根;蒙特卡罗模拟;购买力平价

引文：

Zbl 0644.62094号

软件：

ESTAR公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Rothe}和\textit{P.Sibbertsen}，Allg。统计架构（architecture）。90，编号3，439–456（2006年；Zbl 1109.62080）
全文： 内政部 链接

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