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科特，玛丽码头；基内斯特，克里斯蒂安；马雷克·奥梅尔卡

基于秩的copula回归推理工具，用于财产和意外保险应用。 （英语） Zbl 1427.91223号

保险。数学。经济。 89, 1-15 (2019).
概述：基于秩的程序通常用于copula模型中的推理，用于连续响应，其行为不依赖于协变量。本文描述了这些程序如何适用于更广泛的框架，在该框架中，边际响应的（可能是非线性的）回归模型由不依赖于协变量的copula连接。许多这些技术的有效性可以从经典经验copula过程与基于边际模型适当残差的模拟过程之间的渐近等价性中得出。基于矩的参数估计和copula良好性检验在边际误差项分布的弱条件下仍然有效，即使基于残差的经验copula过程不能弱收敛。这些程序的性能通过在两个通用保险应用程序（微观级多变量保险索赔和相依损失三角形）的上下文中进行模拟来评估。

引用于4文件

MSC公司：

91克05 精算数学
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线

关键词：

经验copula过程；光纤质量测试；肯德尔τ反转；最大拟似然；残余沉积物；弱收敛

软件：

对；连接线；全球气候变化监测；辛萨拉帕；连接线
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.-P.科特}等人，《保险》。数学。经济。89，1-15（2019；Zbl 1427.91223）
全文： 内政部

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