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杜业婷；约翰娜·内什利霍娃

基于矩的极值相关性测试。 （英语） Zbl 1307.62150号

梅特里卡 76，第5期，673-695（2013）.
摘要：本文提出了一种新的基于秩的极值相关性检验方法。该过程基于底层copula的二元概率积分变换的前三个矩。可以看出，测试统计量是渐近正态的，并且显式地计算了其有限和大样本方差。提出了方差的一致插入估计，并给出了计算它们的快速算法。虽然反例表明，基于概率积分变换的测试不可能一致，但该方法在有限样本和渐近条件下对常见的替代方案都具有很好的能力。

引用于2文件

MSC公司：

62H15型 多元分析中的假设检验
62G10型 非参数假设检验
62G30型 订单统计；经验分布函数
62G32型 极值统计；尾部推断

关键词：

极值copula；Ghoudi-Khoudraji-Rivest试验；肯德尔分布；肯德尔陶；极端性试验；\（U \）-统计
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Du}和\textit{J.Nešlehová}，梅特里卡76，第5期，673--695（2013；Zbl 1307.62150）
全文： 内政部

参考文献：

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