基内斯特,克里斯蒂安;Jean-François魁西;布鲁诺·雷米拉德 基于肯德尔过程的系列独立性测试。 (英语) Zbl 1016.62051号 可以。J.统计。 30,第3期,441-461(2002). 摘要:作者提出了新的秩统计量,用于检验时间序列中的白噪声假设。这些统计数据是经验分布函数的Cramér-von Mises和Kolmogorov-Smirnov泛函,其平均值通过线性变换与Kendallτ的序列版本相关。在白噪声零假设下,作者确定了潜在串行过程的渐近行为和所提出统计量的大样本分布。他们还提供了仿真结果,显示了测试的威力。 引用于8文件 MSC公司: 62G10型 非参数假设检验 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62克20 非参数推理的渐近性质 62G30型 订单统计;经验分布函数 62M99型 随机过程推断 关键词:自相关;Cramer-von Mises统计;经验过程;肯德尔陶;Kolmogorov-Smirnov统计;斯皮尔曼rho;时间序列;等级测试 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Genest}等人,加拿大。J.Stat.30,No.3,441--461(2002;Zbl 1016.62051) 全文: 内政部 参考文献: [1] Alexander,集索引加权经验过程的中心极限定理,多元分析杂志22页313–(1987)·Zbl 0624.60051号 [2] Barbe,On Kendall’s process,《多元分析杂志》58页197–(1996)·Zbl 0862.60020号 [3] 比林斯利,概率测度的收敛性。(1968) ·Zbl 0172.21201号 [4] Blum,基于样本分布函数的独立性无分布测试,《数理统计年鉴》32页485–(1961) [5] 查特吉,《混沌、分形和统计学》(含讨论),《统计科学》第7卷第49页–(1992年)·Zbl 0955.37500号 [6] Darrat,《关于检验随机行走假设:模型比较方法》,《金融评论》第35卷第105页–(2000年) [7] Delgado,《使用样本分布函数测试序列独立性》,《时间序列分析杂志》17页271–(1996)·兹比尔0854.62047 [8] Dufour,《样本自相关和随机性检验的一些稳健精确结果》,《计量经济学杂志》29页257–(1985)·Zbl 0589.62080号 [9] 杜勒特,《概率:理论与实例》(1996) [10] 弗格森(Ferguson),肯德尔(Kendall)关于连续依赖的tau,《加拿大统计杂志》(The Canadian Journal of Statistics)28 pp 587–(2000)·Zbl 0958.62083号 [11] Genest,《统计学:1985年至1995年期间通过期刊出版物测量研究生产率》,《加拿大统计杂志》25页427–(1997)·Zbl 0894.62126号 [12] C.Genest和B.Rémillard(2002年)。用于检测相关性的经验秩过程。第G-2002-03号技术报告,Groupe détures et de recherche en analysis desécisions,Ed cole des hautesétures-commerciales,Montréal(魁北克省),加拿大。 [13] 基因,二元阿基米德连接的统计推断程序,美国统计协会杂志88页1034–(1993)·Zbl 0785.62032号 [14] Ghoudi,时间序列和残差序列独立性的非参数检验,《多元分析杂志》79,第191页–(2001)·Zbl 1004.62043号 [15] 古迪,《概率统计中的渐近方法:纪念米克洛斯·舍尔戈第171页的一卷》(1998) [16] K.Ghoudi和B.Rémillard(1998年B)。基于伪观测的经验过程II:多元案例。第9号技术报告,数学和信息部,魁北克大学,Trois Rivières,Trois Rivières(魁北克),加拿大。 [17] Hallin,《针对ARMA替代品的随机性线性序列秩检验》,《统计年鉴》第13卷第1156页–(1985年)·Zbl 0584.62064号 [18] Hallin,针对一阶序列依赖性的随机性秩检验,《美国统计协会杂志》83页1117–(1988) [19] Hallin,时间序列分析的新方向:第一部分,第111页–(1992) [20] Hallin,《渐近、非参数和时间序列:向Madan LaI Puri致敬》,第295页–(1999) [21] 霍夫丁,《独立性的非参数检验》,《数理统计年鉴》第19卷第546页–(1948年)·Zbl 0032.42001号 [22] Hong,《通过经验分布函数检验两两序列独立性》,《皇家统计学会期刊B辑》60页429–(1998)·Zbl 0910.62046号 [23] Hong,序列相关性的广义谱检验,《皇家统计学会期刊B辑》62 pp 557–(2000)·Zbl 0963.62043号 [24] 赫尔、期权、期货和其他衍生证券(1999年) [25] Joe,多元一致性,《多元分析杂志》35页,第12页–(1990) [26] Kac,平稳高斯过程的显式表示,《数理统计年鉴》18页438–(1947) [27] Ljung,《关于时间序列模型拟合不足的度量》,Biometrika 65 pp 297–(1978)·Zbl 0386.62079号 [28] Lo,《金融:一项选择性调查》,《美国统计协会杂志》95,第629页–(2000) [29] 莫兰,《关于时间序列II的一些定理:序列相关系数的重要性》,《生物特征35》第255页–(1948)·Zbl 0033.08102号 [30] Quessy,肯德尔·塞里尔进程。(2000) [31] Shorack,统计应用的经验过程。(1986) ·Zbl 1170.62365号 [32] Skaug,基于经验分布函数的序列独立性非参数检验,Biometrika 80 pp 591–(1993)·Zbl 0790.62044号 [33] Wang,双变量失效时间数据的模型选择和半参数推断(含讨论),《美国统计协会杂志》95第62页–(2000)·Zbl 0996.62091号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。