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基于肯德尔过程的系列独立性测试。 (英语) Zbl 1016.62051号

摘要:作者提出了新的秩统计量,用于检验时间序列中的白噪声假设。这些统计数据是经验分布函数的Cramér-von Mises和Kolmogorov-Smirnov泛函,其平均值通过线性变换与Kendallτ的序列版本相关。在白噪声零假设下,作者确定了潜在串行过程的渐近行为和所提出统计量的大样本分布。他们还提供了仿真结果,显示了测试的威力。

MSC公司:

62G10型 非参数假设检验
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
62克20 非参数推理的渐近性质
62G30型 订单统计;经验分布函数
62M99型 随机过程推断
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全文: 内政部

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