塔里克·巴哈劳伊;尼古拉·科列夫 二元不对称的新度量。 (英语) Zbl 1465.62108号 Sankhyá,Ser。A类 83,编号1,421-448(2021). 摘要:基于copula特征函数,引入了两个随机变量之间依赖结构的二元不对称性的一种新度量。所提出的度量表示为在两个互补保序集上计算的基于秩的距离相关性之间的差异。建立了测度的一般性质,以及经验版本的显式表达式。结果表明,所提出的测度渐近等价于一个四阶退化V统计量,并且极限分布以独立的二次随机变量的加权和表示。在因随机变量下,证明了二元距离协方差和方差过程的渐近行为。数值例子说明了测度的性质。 MSC公司: 62H20个 关联度量(相关性、典型相关性等) 62小时05 多元概率分布的表征与结构理论;连接线 62G30型 订单统计;经验分布函数 60E10型 特性函数;其他变换 关键词:copula特征函数;退化V统计量;距离相关;等级统计;依赖性度量;不对称 软件:TwoCop公司;二维码;独立性测试 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Bahraoui}和\textit{N.Kolev},Sankhyá,Ser。A 83,编号1,421--448(2021;Zbl 1465.62108) 全文: 内政部 参考文献: [1] Alsina,C.、Frank,M.J.和Schweizer,B.(2006年)。关联函数。世界科学出版有限公司,新泽西州哈肯萨克。三角范数和连接函数·Zbl 1100.39023号 [2] Ang,A。;Chen,J.,《股权投资组合的非对称相关性》,J.Financial Econ。,63, 443-494 (2002) [3] Bahraoui,T。;Bouezmarni,T。;Quessy,J-F,基于特征函数的copula优良性测试系列,Scand。J.Stat.,45,301-323(2018)·Zbl 1398.62106号 [4] Bahraoui,T。;Bouezmarni,T。;Quessy,J-F,用特征函数测试依赖结构的对称性,Depend。型号。,6, 331-355 (2019) ·Zbl 1434.62077号 [5] Bahraoui,T。;Quessy,J-F,基于copula特征函数的多元copula径向对称性检验,电子。《J Stat.》,第11期,2066-2996年(2017年)·Zbl 1395.62129号 [6] Bücher,A。;Iresberger,F。;Weiss,GNF,《用连接偏态检验依赖性的不对称性》,《北美精算杂志》,21,267-280(2017)·Zbl 1515.91134号 [7] Beutner,E。;Zähle,H.,使用加权经验过程推导相依数据的u统计量和v统计量的渐近分布,Bernoulli,18,803-822(2012)·Zbl 1452.62190号 [8] Bücher,A.和Kojadinovic,I.(2013)。强混合下序贯经验copula过程的相依乘数自举。ArXiv电子打印·兹比尔1388.62123 [9] Cörgő,S.,《用经验特征函数检验独立性》,《多元分析杂志》。,16, 290-299 (1985) ·兹伯利0585.62097 [10] Dehgani,A。;Dolati,A。;ru beda-Flores,M.,二元随机向量的径向不对称度量,统计量。论文,54,271-286(2013)·Zbl 1364.62116号 [11] Dobrić,J。;Schmid,F.,《检验连接函数参数族的拟合优度——金融数据的应用》,Comm.Statist。B-模拟。计算。,34, 1053-1068 (2005) ·Zbl 1080.62040 [12] 杜兰特,F。;克莱门特,EP;塞姆皮,C。;ru beda-Flores,M.,二元随机向量的不可变性度量,统计量。论文,51,687-699(2010)·Zbl 1247.60047号 [13] 风扇;延安;拉法耶·德米肖(Lafaye de Michoaux);皮埃尔;佩内夫;螺旋体;沙洛佩克;唐娜,多元非参数独立性检验,《多元分析杂志》。,153, 189-210 (2017) ·Zbl 1351.62104号 [14] Fan,Y.,《利用经验特征函数对多元分布进行有效性检验》,《多元分析杂志》。,62, 36-63 (1997) ·Zbl 0949.62044号 [15] Farlie,DJG,一般双变量分布的一些相关系数的性能,生物特征,47307-323(1960)·Zbl 0102.14903号 [16] Fernández-Sánchez,J。;u beda Flores,M.,具有给定对角线(和对角线相反)截面的连接函数的构造和一些推广,依赖。型号。,6, 139-155 (2018) ·Zbl 1402.60020号 [17] Feuerverger,A。;Mureika,RA,经验特征函数及其应用,Ann.Statist。,188-97年5月(1977年)·Zbl 0364.62051号 [18] Fredricks,G.A.和Nelsen,R.B.(1997年)。由斜截面构成的Copulas。Kluwer学院。出版物。,多德雷赫特,第129-136页·兹比尔0906.60022 [19] Genest,C。;科贾迪诺维奇,I。;Nešlehová,J。;Yan,J.,《二元极值连接函数的一个有效性检验》,Bernoulli,17,253-275(2011)·Zbl 1284.62331号 [20] Genest,C。;Nešlehová,J。;奎西,J-F,二元连接函数的对称性检验,《统计年鉴》。数学。,64, 811-834 (2012) ·Zbl 1440.62182号 [21] Genest,C。;Rémillard,B.,基于经验copula过程的独立性和随机性测试,测试,13335-370(2004)·Zbl 1069.62039号 [22] Genest,C。;Segers,J.,二元极值连接函数的基于秩的推理,Ann.Statist。,37, 2990-3022 (2009) ·Zbl 1173.62013年 [23] Hájek,J。;什伊达克,Z。;Sen,PK,《等级测试理论》(1999),圣地亚哥:概率和数理统计。圣地亚哥学术出版社·Zbl 0944.62045号 [24] 亨泽,N。;Klar,B。;梅坦尼斯,SG,《基于经验特征函数的未指定点对称性不变量测试》,《多元分析杂志》。,87, 275-297 (2003) ·Zbl 1040.62047号 [25] Herrndorf,N.,关联序列中心极限定理的一个例子,Ann.Probab。,12, 912-917 (1984) ·Zbl 0544.60033号 [26] Joe,H.,《用连词进行依赖建模》,《统计学和应用概率专著》(2015)第134卷,博卡拉顿:CRC出版社,博卡拉顿 [27] Kankainen,A。;Ushakov,NG,基于经验特征函数的独立性测试的一致修改,J.Math。科学。(纽约),89,1486-1494(1998)·Zbl 0931.62038号 [28] 科贾迪诺维奇,I。;Yan,J.,基于独立性经验copula过程的Möbius分解的连续多变量时间序列的序列独立性检验,Ann.Inst.Statist。数学。,63, 347-373 (2011) ·Zbl 1432.62283号 [29] Koroljuk,V.S.和Borovskich,Y.V.(1994)。统计学理论,《数学及其应用》第273卷。多德雷赫特Kluwer学术出版集团。由P.V.Malyshev和D.V.Malishev翻译自1989年的俄文原件,并由作者修订·Zbl 0785.60015号 [30] Krupskii,P.,基于Copula的反射和排列不对称性测量和统计检验,统计学。论文,58,1165-1187(2017)·Zbl 1383.62162号 [31] 克鲁普斯基,P。;Joe,H.,《尾随衡量依赖性》,J.Appl。Stat.,42,614-629(2015)·兹比尔1514.62679 [32] Lee,AJ,U-Statistics,《统计学:教科书和专著》(1990)第110卷,纽约:马塞尔·德克尔公司,纽约,理论与实践·Zbl 0771.62001号 [33] Lee,D。;Joe,H。;Krupskii,P.,极限为尾部相关系数的尾部加权相关测度,J.Nonparametr。《法律总汇》,30262-290(2018)·Zbl 1408.62097号 [34] Leucht,A.,《弱依赖下的退化u和v统计量:渐近理论和自举一致性》,Bernoulli,18552-585(2012)·Zbl 1238.62059号 [35] Lukacs,E.,《特征函数》(1970),纽约:哈夫纳出版公司,纽约·Zbl 0201.20404号 [36] McNeil,A.J.、Frey,R.和Embrechts,P.(2015)。定量风险管理(修订版)。普林斯顿金融系列。普林斯顿大学出版社,新泽西州普林斯顿。概念、技术和工具·Zbl 1337.91003号 [37] AJ麦克尼尔;Nešlehová,J.,《从阿基米德到Liouville连接线》,J.《多元分析》。,101, 1772-1790 (2010) ·Zbl 1190.62102号 [38] Meintanis,SG,基于经验特征函数的拉普拉斯分布的一类综合检验,Comm.Statist。理论方法,33925-948(2004)·Zbl 1066.62049号 [39] 明丹尼斯,新加坡;Allison,J。;Santana,L.,基于概率加权经验特征函数的半参数和参数假设的有效性检验,Statist。论文,57957-976(2016)·Zbl 1351.62070号 [40] 明丹尼斯,新加坡;Iliopoulos,G.,测试多元独立性的傅里叶方法,计算。统计师。数据分析。,52, 1884-1895 (2008) ·Zbl 1452.62389号 [41] Nelsen,RB,《Copulas简介》(2006),纽约:Springer,纽约·Zbl 1152.62030 [42] 纽曼,CM,正态波动和fkg不等式,Comm.Math。物理。,74, 119-128 (1980) ·Zbl 0429.60096号 [43] 奎西,J-F;Bahraoui,T.,《二元连接词对称性的图形和形式统计工具》,加拿大。J.统计。,41, 637-656 (2013) ·Zbl 1351.62117号 [44] 雷米拉德,B。;Scaillet,O.,《两个连接函数之间相等性的测试》,《多元分析杂志》。,100377-386(2009年)·Zbl 1157.62401号 [45] Rényi,A.,《依赖性度量》,《数学学报》。阿卡德。科学。匈牙利。,10441-451(1959年)·Zbl 0091.14403号 [46] 罗斯科,JF;Joe,H.,二元交配的尾部不对称性度量,Statist。论文,54,709-726(2013)·Zbl 1307.62157号 [47] 萨尔瓦多,G。;de Michele,C。;新泽西州科特戈达;Rosso,R.,《自然中的极端:使用Copulas的方法》(2007),纽约:Springer,纽约 [48] Schweizer,B。;Wolff,EF,《关于随机变量依赖性的非参数度量》,Ann.Statist。,9, 879-885 (1981) ·兹伯利0468.62012 [49] Serfling,RJ,《数理统计近似定理》(1980),纽约:威利出版社,纽约·Zbl 0538.62002号 [50] 摇,M。;Shanthikumar,JG,随机订单。Springer统计学系列(2007),纽约:Springer,纽约·Zbl 1111.62016年 [51] 谢凯利,GJ;Rizzo,ML,《多元正态性的新检验》,《多元分析杂志》。,93, 58-80 (2005) ·Zbl 1087.62070号 [52] 谢凯利,GJ;里佐,ML;Bakirov,NK,通过距离相关性测量和测试相关性,Ann.Statist。,35, 2769-2794 (2007) ·Zbl 1129.62059号 [53] Ushakov,N.G.(1999)。特征函数中的选定主题。现代概率统计。乌得勒支VSP·Zbl 0999.60500 [54] Wang,F.,基于非对称去趋势互相关分析的加州电力市场非对称性检测和量化新系数,Chaos,26,063109,10(2016) [55] 张,Z。;Shinki,K.,《金融中高频数据的极端共同运动和极端影响》,《银行与金融杂志》,311399-1415(2007) 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。