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关于某些马尔可夫链的有效数值解的周期性质的使用。 (英语) Zbl 0839.65154号

摘要:带有周期图的马尔可夫链在广泛的建模实验中经常出现。应用领域从托盘循环处理的柔性制造系统到计算机通信网络。本文的主要目标是说明如何利用这一特性来减少计算周期马尔可夫链的平稳概率向量所需的计算机内存量和计算时间。
在回顾了关联图为周期的马尔可夫链的一些基本性质之后,我们引入了一个“约化方案”,其中只需要计算概率向量的子集。我们考虑了直接方法和迭代方法对原始马尔可夫链(置换为正常周期形式)以及约化系统的影响。我们展示了如何在生成马尔可夫链时有效地计算马尔可夫链条的周期性。最后,给出了一些数值实验来说明该理论。

MSC公司:

65C99个 概率方法,随机微分方程
2015财年65 矩阵特征值和特征向量的数值计算
60J10型 马尔可夫链(离散状态空间上的离散时间马尔可夫过程)
60J27型 离散状态空间上的连续时间马尔可夫过程

软件:

MARCA公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

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