伯纳德·伊卡特 马尔可夫链样本的截断。 (英语) Zbl 0932.60077号 ESAIM,Probab公司。斯达。 3, 89-106 (1999). 摘要:我们研究了离散和连续时间下独立马尔可夫链的(n)-样本的收敛性。它们被定义为初始状态空间的笛卡尔积上的马尔可夫链,并收敛到初始平稳分布的副本的直积。根据初始链的频谱给出了收敛速度的尖锐估计。当(n)趋于无穷大时,链的分布和渐近分布之间的总变差距离始终趋于1或0,就出现了截断现象。作为应用,提出了一种生成初始链渐近分布的(n)-样本的算法,并进行了显式停止检验。 引用于1审查引用于11文件 MSC公司: 60J10型 马尔可夫链(离散状态空间上的离散时间马尔可夫过程) 60J27型 离散状态空间上的连续时间马尔可夫过程 关键词:独立马尔可夫链;MCMC收敛 软件:吉布斯特 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.Ycart}、ESAIM、Probab。Stat.3,89--106(1999;Zbl 0932.60077) 全文: 内政部 欧洲DML 参考文献: [1] R.Bellman,矩阵分析导论。McGraw-Hill,伦敦(1960年)。Zbl0124.01001 MR122820·Zbl 0124.01001号 [2] N.Bouleau和D.Lépingle,随机过程的数值方法。威利,纽约(1994年)。Zbl0822.60003 MR1274043号·Zbl 0822.60003号 [3] E.切纳,随机过程导论。普伦蒂斯·霍尔,纽约(1975年)。Zbl0341.60019 MR380912号·Zbl 0341.60019号 [4] P.Diaconis,有限马尔可夫链中的截断现象。程序。国家。阿卡德。科学。美国93(1996)1659-1664。Zbl0849.60070 MR1374011号·Zbl 0849.60070号 ·doi:10.1073/pnas.93.4.1659 [5] P.Diaconis,R.Graham和J.Morrison,多维超立方体上随机游动的渐近分析。兰德。结构。算法1(1990)51-72。Zbl0723.60085 MR1068491号·Zbl 0723.60085号 ·doi:10.1002/rsa.3240010105 [6] P.Diaconis和M.Shahsahani,Bernoulli-Laplace扩散模型达到平稳性的时间。SIAM J.数学。分析。18(1987)208-218。Zbl0617.60009 MR871832号·Zbl 0617.60009号 ·doi:10.1137/0518016 [7] P.Doukhan,混合,特性和示例。Springer-Verlag,纽约,《统计讲义》。85 ( 1994). Zbl0801.60027 MR1312160·Zbl 0801.60027号 [8] W.Feller,《概率论及其应用导论》,卷I.Wiley,伦敦(1968年)。Zbl0155.23101 MR228020号·Zbl 0155.23101号 [9] G.S.Fishman,Monte-Carlo概念算法和应用。Springer Verlag,纽约(1996年)。Zbl0859.65001 MR1392474·兹比尔0859.65001 [10] E.Giné,《关于引导的某些方面的讲座》,P.Bernard,Ed.,Es cole d’etéde probabilityés de Saint-Flour XXVI,Springer-Verlag,纽约,数学课堂笔记。1664 ( 1997) 37-151. Zbl0882.62040 MR1490044号·Zbl 0882.62040号 [11] J.Keilson,马尔可夫链模型——稀有性和指数性。Springer-Verlag,纽约。数学。科学。28 ( 1979). Zbl0411.60068 MR528293号·Zbl 0411.60068号 [12] A.W.Massey,部分序空间上Markov过程的随机序。数学。操作。研究12(1987)350-367。Zbl0622.60098 MR888982号·Zbl 0622.60098号 ·doi:10.1287/门12.2.350 [13] P.Mathé,产品空间上产品马尔可夫链的松弛。预印本WIAS,柏林(1997年)。MR1646105型 [14] A.E.Raftery和S.Lewis,Implementation MCMC,W.R.Gilks,S.T.Richardson和D.J.Spiegelhalter,Eds.,Markov Chain Monte-Carlo in practice,Chapman and Hall,London(1992)115-130。Zbl0844.62101 MR1397966号·Zbl 0844.62101号 [15] C.P.Robert,《蒙特卡洛·帕尔查内斯·德·马尔科夫的方法》。《经济》,巴黎(1996年)。Zbl0917.60007 MR1419096号·Zbl 0917.60007号 [16] L.Saloff-Coste,《有限马尔可夫链讲座》,P.Bernard,Ed.,《圣弗洛尔第二十六学院概率》,Springer-Verlag,纽约,数学讲义。1664 ( 1997) 301-413. 兹bl0885.60061 MR1490046·Zbl 0885.60061号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。