维纳亚克·饶;Teh、Yee Whye 马尔可夫跳过程和扩展的快速MCMC采样。 （英语） Zbl 1318.60078号 J.马赫。学习。物件。 14, 3295-3320 (2013). 摘要：马尔可夫跳过程（或连续时间马尔可夫链）是一类简单而重要的连续时间动力系统。在本文中，我们解决了在给定部分观测值和噪声观测值的情况下，从这些模型中路径的后验分布进行模拟的问题。我们的方法是一个辅助变量吉布斯采样器，基于均匀化通过交替采样给定当前路径的有限虚拟跳跃时间集，然后采样给定现有和虚拟跳跃时间的新路径，建立路径上的马尔可夫链。第一步涉及模拟分段恒定非均匀泊松过程，而第二步，我们使用标准的隐马尔可夫模型正向滤波反向采样算法。我们的方法是精确的，不涉及时间离散化之类的近似。我们演示了我们的采样器如何自然地扩展到基于MJP的模型，如Markov-modulated Poisson过程和连续时间Bayesian网络，并显示了与这些模型的最先进MCMC采样器相比的显著计算优势。 引用于2评论引用于26文件 MSC公司： 60J27型 离散状态空间上的连续时间马尔可夫过程 60J22型 马尔可夫链中的计算方法 2015年1月62日 贝叶斯推断 关键词：马尔可夫跳跃过程;MCMC公司;吉布斯采样器;均匀化;马尔科夫调制泊松过程;连续时间贝叶斯网络 软件：CTBN-RLE公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Rao}和\textit{Y.W.Teh}，J.Mach。学习。第14号决议，3295-3320（2013年；Zbl 1318.60078） 全文： arXiv公司 链接