刘，岳；谢竹云；姚晶晶；李高堆 区域切换模型的波动性分析。 （英语） Zbl 1505.91384号 普罗巴伯。工程信息科学。 35，第4期，928-941（2021）. 摘要：本文研究了基于几何布朗运动的区域切换模型中的波动性，该模型的漂移和波动因子采用马尔可夫链随机。通过建立马尔可夫链占用时间的显式公式，我们分析了该模型的全局波动性与布朗随机性引起的波动性之间的差异，以便在证明其存在性后测量由规则切换引起的波动。利用这种波动率结构，我们优化了波动率参数估计方法。 MSC公司： 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 60J28型 连续时间Markov过程在离散状态空间中的应用 关键词：马尔可夫链；制度转换模型；波动性分析 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Liu}等人，Probab。工程信息科学。35，第4号，928--941（2021；Zbl 1505.91384） 全文： 内政部 参考文献： [1] Darroch，J.N.和Morris，K.W.（1968年）。连续时间有限马尔可夫链的通路时间生成函数。应用概率杂志5（2）：414-426·Zbl 0196.19804号 [2] Fink，H.、Klimova，Y.、Czado，C.和Stober，J.（2017）。全球股票和波动率指数的制度转换藤系模型。计量经济学5（3）：1-38。 [3] Hamilton，J.D.（1989）。非平稳时间序列经济分析的一种新方法。计量经济学57:357-384·Zbl 0685.62092号 [4] Heidergott，B.、Leahu，H.、Löpker，A.和Pflug，G.（2016）。非齐次有限马尔可夫链的摄动分析。应用概率进展48（1）：255-273·Zbl 1337.60181号 [5] 赫尔，J.C.（2000）。期权、期货和其他衍生品，第四版，新泽西州上鞍河：普伦蒂斯·霍尔·Zbl 1087.91025号 [6] Liu，Y.和Nicolas，P.（2018）。在区域切换模型中，以最终最大值销售的递归算法。应用概率的方法与计算20（1）：369-384·Zbl 1387.93188号 [7] Liu，Y.、Yang，A.J.和Lin，J.G.（2019）。基于制度转换模型的碳排放配额期权定价。应用统计与管理杂志38（2）：225-234。 [8] Ma，J.，&Zhou，Z.（2018年）。区域切换期权定价中耦合偏微分方程迭代拉普拉斯变换方法的收敛性分析。科学计算杂志75（3）：1656-1674·兹比尔1404.65096 [9] Ma，F.、Wahab，M.I.M.、Huang，D.S.和Xu，W.J.（2017）。预测石油期货市场的实际波动性：一种制度转换方法。能源经济67:136-145。 [10] Øksendal，B.（2000）。随机微分方程，第5版，柏林：Springer-Verlag。 [11] 佩德勒，P.J.（1971）。两状态马尔可夫链的占用时间。应用概率杂志8:381-390·Zbl 0223.60026号 [12] Privault，N.（2013）。理解马尔可夫链-示例和应用，第1版施普林格大学数学系列。新加坡：Springer Science+Business Media·Zbl 1305.60003号 [13] Yao，D.D.，Zhang，Q.，&Zhou，X.Y.（2006）。欧洲期权的一种制度转换模型。运筹学与管理科学国际丛书94:281-300·Zbl 1136.91015号 [14] 张奇（2001）。股票交易：最佳销售规则。SIAM控制与优化杂志40:64-87·Zbl 0990.91014号 [15] Zhang，Y.J.和Zhang and L.（2015）。解读原油价格走势：来自马尔可夫政权转换模型的证据。应用能源143:96-109。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。