施培德 半参数回归模型中的(B)-样条(M)-估计。 (英语) Zbl 0810.62043号 系统。科学。数学。科学。 第7期,第3期,第270-281页(1994年)。 摘要:本文研究了半参数回归模型(Y=X^tau\beta_0+g_0(T)+e)的(M)-估计,其中(Y)是实值的,(T)在非退化紧区间上的区间,(X in\mathbb{R}^d),(e)是随机误差,(beta_0)是待估计参数的一个(d)-向量,(g_0)是一个未知光滑函数,其第(m)个导数函数满足指数为(gamma in(0,1]\)的Hölder条件。采用A(B)-样条逼近(g0),定义了β和g0的(M)-估计,并研究了它们的收敛速度。进行了蒙特卡罗研究。结果表明,当随机误差为正态分布时,M估计与最小二乘估计一样好;然而,当随机误差来自对称污染正态分布时,M估计优于最小二乘估计;当随机误差分布为柯西分布时,M估计似乎可以接受,但最小二乘估计表现不佳。证明了在一定条件下,(g0)的(B)-样条(M)-估计达到了非参数回归的最优全局收敛速度的收敛速度,(beta0)的估计达到了收敛速度(n^{-1/2})。 MSC公司: 62G07年 密度估算 6220国集团 非参数推理的渐近性质 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 关键词:B样条M估计量;半参数回归;霍尔德条件;收敛速度;蒙特卡罗研究;最小二乘估计量;对称污染正态分布;柯西分布;最优全局收敛速度;非参数回归 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Shi},系统。科学。数学。科学。7,第3号,270--281(1994;Zbl 0810.62043)