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金元庆;比拉德，L。;I.V.巴萨瓦。

一阶对角双线性时间序列模型的估计。 （英语） Zbl 0711.62078号

J.时间序列。分析。 11，第3期，215-229（1990）.
简单对角双线性模型中参数b的估计问题，\[X_ t=e_ t+be_{t-1}X_{t-1}，\]考虑，其中（e_t）是均值为零且方差可能未知的高斯白噪声（sigma^2）。当（sigma^2）已知和（sigma ^2）未知时，建立了b的矩估计量的渐近正态性。值得注意的是，最小二乘的极限分布不容易用解析方法推导出来。最小二乘估计和矩估计的抽样分布的自举比较表明，两者都是渐近正态的，而最小二乘估计更有效。

引用于10文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62E20型 统计学中的渐近分布理论
10层62层 点估计

关键词：

对角双线性模型;高斯白噪声;渐近正态性;力矩估计器;引导比较;最小二乘估计
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.K.Kim}等人，J.Time-Ser。分析。11，第3号，215--229（1990；Zbl 0711.62078）
全文： 内政部

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