伊万·科贾迪诺维奇;尚洪伟;严、军 基于最大稳定过程的空间极值模型的一类有效性检验。 （英语） Zbl 1407.62165号 统计接口 8，第1号，45-62（2015）. 概要：参数最大稳定过程越来越多地用于建模空间极值。从极大稳定过程的相依结构完全由极值copula刻画这一事实出发，通过对相应未知多元Pickands相依函数的非参数估计和参数估计的比较，提出了一类良好性检验。由于所考虑的高维设置，这些函数估值器仅在它们与极值系数估值器重合的特定点集进行比较，直至乘法常数。这项工作中使用的Pickands依赖函数的非参数估计是Gudendorf和Segers最近研究的。参数估计依赖于成对伪似然的使用，它将成对（复合）似然的概念扩展到基于等级的上下文。通过{一级或二级参数自举方法获得了所得到的无边缘检验的近似值。基于C.基因和B.雷米拉德【安·亨利·庞加莱研究所，《概率统计》第44卷第6期，1096–1127页（2008年；Zbl 1206.62044号)]. 在Smith、Schlather和几何高斯模型下，研究了测试的有限样本性能。最后介绍了这些测试在降雨量数据中的应用。} 引用于1文件 MSC公司： 62G32型 极值统计；尾部推断 62H15型 多元分析中的假设检验 60G52型 稳定随机过程 62H11型 定向数据；空间统计学 第62页第12页 统计在环境和相关主题中的应用 关键词：交配;极值系数;成对伪类木;参数自助法;Pickands依赖函数;基于等级的统计 引文：Zbl 1206.62044号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{I.Kojadinovic}等人，Stat.Interface 8，No.1，45--62（2015；Zbl 1407.62165） 全文： 内政部 arXiv公司