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朱塞皮纳阿尔巴诺;弗朗西斯科·佐丹奴;西拉·佩纳

随机波动率模型中非线性函数的估计。 （英语） Zbl 07532128号

Commun公司。统计、理论方法 50，编号2，387-399（2021）.
摘要：本文主要研究随机波动率模型中合适的一般非线性函数的推导。在此背景下，为了估计所提出的估计量的方差，提出并讨论了移动块自举（MBB）方法。在温和的假设下，我们证明MBB程序是弱一致的。此外，还提出了MBB中最佳长度块的选择方法。文中还对该模型进行了一些实例和仿真，以验证该方法的性能。

MSC公司：

62至XX 统计

关键词：

波动;遍历性;样本均值的光滑函数;引导数据库
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.Albano}等人，Commun。Stat.，理论方法50，No.2，387--399（2021；Zbl 07532128）
全文： 内政部

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