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史蒂夫·平卡斯

近似熵作为财务数据的不规则性度量。 （英语） Zbl 1482.62109号

经济。修订版。 27，第4-6号，329-362（2008）.
摘要：在金融和经济计量数据分析中，评估序列结构中细微的、潜在的可利用变化的必要性至关重要。我们通过几个不同的应用，包括经验数据和基于模型的应用，证明了近似熵（ApEn）的效用，这是一种与模型相关的序列不规则性度量。我们还考虑了交叉ApEn，一种相关的双变量异步度量，它提供了一种比相关性更稳健、更普遍的双变量对应度量，以及由此对多元化战略的影响。我们提供了ApEn的分析表达式和统计特性，并将ApEn与非线性（复杂性）度量、相关性和谱分析以及其他熵度量进行了比较。

引用于5文件

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62B10型 信息理论主题的统计方面

关键词：

近似熵;异步;复杂性;不规则
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\textit{S.Pincus}，经济。版本27，编号4--6，329--362（2008；Zbl 1482.62109）
全文： 内政部

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