Masanobu Taniguchi;平崎绪方;Hiroshi Shiraishi 长记忆扰动回归模型的初步检验估计。 （英语） Zbl 1175.62098号 Commun公司。统计、理论方法 38，编号16-17，3213-3224（2009）. 摘要：对于一类具有长记忆扰动的时间序列回归模型，当互补子集被怀疑接近0时，我们感兴趣的是估计回归系数向量的子集和残差过程的谱参数。在这种情况下，当互补参数与零向量相邻时，我们评估了限制和非限制最大似然估计的均方误差以及一个初步的检验估计。结果用回归谱和残差谱表示。由于我们假设扰动具有长记忆依赖性，因此渐近性与i.i.d.扰动的情况大不相同。数值研究阐明了回归和长记忆结构的一些有趣特征。 引用于2文件 理学硕士： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62M15型 随机过程和谱分析的推断 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 62层30 约束条件下的参数化推理 65C60个 统计中的计算问题（MSC2010） 关键词：分数谱密度;LAN定理;长记忆过程;初步测试估计器;受限MLE;时间回归模型;无限制MLE PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Taniguchi}等人，Commun。Stat.，理论方法38，No.16--17，3213-3224（2009；Zbl 1175.62098） 全文： 内政部 参考文献： [1] Granger C.W.J.，J.《计量经济学》，第14页，第227页–（1980）·Zbl 0466.62108号 ·doi:10.1016/0304-4076（80）90092-5 [2] Hallin M.，Ann.统计师。第27（6）页2054–（1999）·Zbl 0957.62077号 ·doi:10.1214/aos/1017939250 [3] Hannan E.J.，《多重时间序列》（1970）·Zbl 0211.49804号 ·数字对象标识代码：10.1002/9780470316429 [4] Maeyama，Y.、Tamaki，K.、Taniguchi，M.（2008）。谱的预线性检验估计及其在金融对冲问题中的应用。早稻田大学时间序列讨论文件（WUTS 41）。 [5] Saleh A.K.Md.E.，Theor。普罗巴伯。适用。第37页，第250页–（1992年）·doi:10.1137/1137057 [6] Saleh A.K.Md.E.，《初步测试理论和Stein型估计及其应用》（2006年）·Zbl 1094.62024号 ·doi:10.1002/0471773751 [7] Taniguchi M.，时间序列统计推断的渐近理论（2000）·Zbl 0955.62088号 ·doi:10.1007/978-1-4612-1162-4 [8] Taniguchi，M.，Amano，T.（2007年）。基于Whittle似然比的Portmanteau检验的系统方法。早稻田大学时间序列讨论文件（WUTS 37）。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。