雅各布，斯特伯;谢普斯迈尔，乌尔夫 在常规藤系模型中估计标准误差。 （英语） Zbl 1306.65138号 计算。斯达。 28，第6号，2679-2707（2013）. 摘要：我们描述了一种新的算法，用于计算规则藤（R-vine）连接模型中的得分函数和观测信息。R-vine连接函数仅作为构建块从二元连接函数分层构造，该算法利用这种分层性质进行后续的对数似然导数计算。这允许常规地估计参数估计的标准误差，并克服了与多维模型中的数值微分相关的可靠性和准确性问题。在不同估计方法的渐近有效性以及对汇率数据的应用的背景下，讨论了使用所提出的方法获得的结果。 引用于7文件 MSC公司： 62-08 统计问题的计算方法 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：连接线;汇率;R-葡萄;标准误差 软件：矩阵 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Stöber}和\textit{U.Schepsmeier}，计算。Stat.28，No.6，2679--2707（2013；Zbl 1306.65138） 全文： 内政部 参考文献： [1] Aas K，Czado C，Frigessi A，Bakken H（2009）《多重依赖的对copula构造》。保险数学经济44:182-198·Zbl 1165.60009号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2007.02.001 [2] Bates D，Maechler M（2012）矩阵：稀疏和稠密矩阵类和方法。http://CRAN.R-project.org/package=矩阵。R包版本1.0-6 [3] Bedford T，Cooke R（2001）用藤蔓建模的条件相关随机变量的概率密度分解。数学艺术智能安32:245-268·Zbl 1314.62040号 ·doi:10.1023/A:1016725902970 [4] Bedford T，Cooke R（2002）《藤蔓——相依随机变量的新图形模型》。安统计30:1031-1068·Zbl 1101.62339号 ·doi:10.1214/aos/1031689016 [5] Berntsen J，Espelid TO，Genz A（1991）多重积分近似计算的自适应算法。ACM Trans数学软件17（4）：437-451·Zbl 0900.65055号 ·doi:10.1145/210232.210233 [6] Czado C（2010）多元连词的对连词构造。在：Jaworski P、Durante F、Härdle WK、Rychlik T（eds）Copula理论及其应用。统计学课堂讲稿，第198卷，第93-109页。柏林施普林格·兹比尔1456.62033 [7] Czado C，Schepsmeier U，Min A（2012）混合C-藤的最大似然估计及其在汇率中的应用。统计模型12（3）：229-255·Zbl 07257878号 ·doi:10.1177/1471082X1101200302 [8] Dißmann J（2010）《规则葡萄藤的统计推断和应用》。毕业论文。德国慕尼黑理工大学数学系·兹比尔1101.62339 [9] Dißmann J，Brechmann E，Czado C，Kurowicka D（2013）选择和估计常规葡萄交配及其在财务回报中的应用。计算统计数据分析59:52-69·兹比尔1400.62114 ·doi:10.1016/j.csda.2012.08.010 [10] Genest C，Ghoudi K，Rivest LP（1995）多元分布族中依赖参数的半参数估计程序。生物特征82:543-552·Zbl 0831.62030号 [11] Genz AC，Malik AA（1980）n维矩形区域上数值积分的自适应算法。计算机应用数学杂志6（4）：295-302·Zbl 0443.65009号 ·doi:10.1016/0771-050X（80）90039-X [12] Higham NJ（2002）计算最近相关矩阵——来自金融的一个问题。IMA J数字分析22:329-343·兹比尔1006.65036 ·doi:10.1093/imanum/22.3329 [13] Hobk Haff I（2013），对copula构造的参数估计。伯努利19（2）：462-491·Zbl 1456.62033号 ·文件编号：10.3150/12-BEJ413 [14] Isserlis L（1918）关于任意数量变量的正态频率分布的任意阶乘积矩系数的公式。生物特征12（1/2）：134-139·数字对象标识代码：10.2307/2331932 [15] Joe，H。；Rüschendorf，L.（编辑）；Schweizer，B.（编辑）；Taylor，MD（ed.），具有给定边界和m（m-1）/2双变量相关参数的m变量分布族，第28期，第120-141页（1996年），Hayward·doi:10.1214/lnms/1215452614 [16] Joe H，Xu JJ（1996）多元模型边际推理函数的估计方法。技术报告166，不列颠哥伦比亚大学统计系 [17] Kurowicka D，Cooke R（2006）《高维相关性建模的不确定性分析》。概率统计中的威利级数。奇切斯特·威利·Zbl 1096.62073号 ·doi:10.1002/0470863072 [18] Mardia KV，Marshall RJ（1984），空间回归中残差协方差模型的最大似然估计。生物医学71（1）：135-146·兹比尔0542.62079 ·doi:10.1093/biomet/71.11.35 [19] McCullough BD（1998）《评估统计软件的可靠性：第一部分美国统计52（4）：358-366》 [20] McCullough BD（1999）《评估统计软件的可靠性：第二部分》。美国统计53（2）：149-159 [21] Morales-Nápoles O，Cooke RM，Kurowicka D（2010）关于N个节点上的葡萄树和常规葡萄树数量（预打印，个人通信） [22] Panagiotelis A，Czado C，Joe H（2012）多元离散数据的配对copula构造。美国统计协会期刊107（499）：1063-1072·Zbl 1395.62114号 ·doi:10.1080/016214592012.682850 [23] Schepsmeier U（2010）来自不同家族的二元系谱上的C-藤对系谱结构的最大似然估计。慕尼黑理工大学数学科学中心毕业论文·Zbl 1165.60009号 [24] Schepsmeier U，Stöber J（2013）二元连接函数的导数和fisher信息。统计文件。数字对象标识代码：10.1007/s00362-013-0498-x·Zbl 1297.62046号 [25] Smith M，Min A，Almeida C，Czado C（2010）使用序列相关性的对copula分解对纵向数据进行建模。美国统计协会杂志105（492）：1467-1479·Zbl 1388.62171号 ·doi:10.1198/jasa.2010.tm09572 [26] Smith MD（2007）Fisher信息的不变性定理。公共统计理论方法36（12）：2213-2222·Zbl 1124.62035号 ·doi:10.1080/03610920701215159 [27] Stöber J，Czado C（2013）高维金融数据依赖结构中的制度转换检测。计算统计数据分析（印刷中）·Zbl 1506.62172号 [28] Stöber J，Joe H，Czado C（2013）《简化的配对copula构造-模仿和扩展》。多变量分析杂志119:101-118·兹比尔1277.62139 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。